不确定性、通货膨胀与实际产出之间的关联研究——基于VAR-GARCH模型的实证检验

发布时间：2018-03-25 15:32

  本文选题：通货膨胀　切入点：产出增长　出处：《吉林大学社会科学学报》2012年03期

【摘要】：应用VAR-GARCH模型对1990年第1季度到2011年第2季度的通货膨胀率、产出增长率与不确定性之间的关系进行的检验发现,我国目前存在着稳定的菲利普斯曲线效应,但通货膨胀率和通货膨胀不确定性以及产出增长率和产出不确定性之间的双向Granger因果关系表现微弱,说明当前经济形势下,经济活性较低,经济政策效应弱化,因此,应该加强经济政策操作力度和选择合适的经济政策工具。
[Abstract]:The VAR-GARCH model is used to test the relationship between inflation rate, output growth rate and uncertainty from the first quarter of 1990 to the second quarter of 2011. It is found that there is a stable Phillips curve effect in China. However, the bi-directional Granger causality between inflation rate and inflation uncertainty, output growth rate and output uncertainty is weak, which indicates that under the current economic situation, the economic activity is low and the economic policy effect is weakened. We should strengthen the operation of economic policy and choose the appropriate economic policy tools.
【作者单位】： 吉林大学数量经济研究中心暨商学院;吉林大学;
【基金】：国家社会科学基金重大项目(10ZD&006) 国家自然科学基金项目(70971055)
【分类号】：F822.5;F124;F224

【参考文献】

相关期刊论文 前2条

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【共引文献】

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相关博士学位论文 前4条

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3 苏h椒，

本文编号：1663741