商业银行风险偏好设置与传导——基于巴塞尔协议视角的研究

发布时间：2018-03-26 19:08

  本文选题：风险偏好　切入点：风险调整资本收益率　出处：《国际金融研究》2012年01期

【摘要】：风险偏好是银行在实现战略目标过程中愿意且能够承担的风险数量和种类,实质上是银行战略在风险管理上的具体体现。本轮金融危机表明,构建良好的风险偏好框架是建设稳健的全面风险管理体系的重要内容之一。风险偏好设置包括选取指标、量化指标值等;传导则包括自上而下的分解和自下而上的反馈过程。风险偏好应成为全程风险管理的主线。本文从风险偏好的定义、作用、设置和传导角度做一分析,以期对国内商业银行构建和实施科学的风险偏好框架有所启示。
[Abstract]:Risk preference is the number and type of risks that banks are willing to undertake and can bear in the process of achieving their strategic objectives, and in essence, it is the concrete embodiment of bank strategy in risk management. Constructing a good risk preference framework is one of the important contents of building a robust overall risk management system. Conduction includes top-down decomposition and bottom-up feedback. Risk preference should be the main line of risk management. This paper analyzes the definition, function, setting and conduction of risk preference. In order to construct and implement a scientific risk preference framework for domestic commercial banks.
【作者单位】： 中国银行新资本协议办公室;
【基金】：中国银行新资本协议风险偏好量化课题的成果,课题组成员包括:张守川、任宇宁、邓庭、丁岩、杨瑾、唐文江、沈鸿、陈恩伍和王力伟等
【分类号】：F832.33

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1669188