不同网络结构下银行间传染风险研究

发布时间：2018-04-07 18:07

  本文选题：传染风险　切入点：复杂网络　出处：《管理工程学报》2012年04期

【摘要】：基于复杂网络理论,研究了银行间市场随机网络、小世界网络和无标度网络中银行间传染风险特征及其差异。首先构建了银行间市场有向随机网络、小世界网络和无标度网络,进而通过描述银行资产负债表建立了银行间传染风险分析模型。最后,在银行分别为同质和异质下模拟分析了随机性冲击和选择性冲击下传染风险特征。研究结果表明:随机性冲击与选择性冲击造成的传染风险效应与网络结构以及遭受冲击银行数目密切相关;在三种网络结构下,冲击在小世界网络中造成的传染风险效应最大,在无标度网络中最小。该研究结果意味着:在此三种网络结构下,银行间市场无标度网络面对冲击具有最高的稳定性。
[Abstract]:Based on the complex network theory, the characteristics and differences of interbank contagion risk in interbank market random networks, small-world networks and scale-free networks are studied.Firstly, the directed random network, the small-world network and the scale-free network of interbank market are constructed, and then the risk analysis model of interbank contagion is established by describing the bank balance sheet.Finally, the characteristics of contagion risk under random and selective shocks are simulated and analyzed in homogeneous and heterogeneous banks.The results show that the contagion risk effects caused by random shocks and selective shocks are closely related to the network structure and the number of banks affected by shocks.It is the smallest in scale-free network.The results indicate that the scale-free network in the interbank market has the highest stability against the impact under these three kinds of network structure.
【作者单位】： 东南大学经济管理学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(70671025;71071034)
【分类号】：F830.3;F224

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本文编号：1720282