人民币汇率波动对物价影响的门限回归分析——基于中国数据的分行业研究

发布时间：2018-05-05 11:26

  本文选题：门限回归 + 门限回归模型　； 参考：《金融理论与实践》2012年05期

【摘要】：借鉴Hansen(2000)的门限回归的研究方法,选取我国2001年1月到2011年6月的物价指数和名义有效汇率的月度数据,实证分析汇率波动对全国消费者物价指数及其分类价格指数的影响。实证研究表明:在不同的汇率区间,汇率波动对整体消费者物价指数及交通通信、居住、食品、医疗保健消费价格指数的影响存在着门限效应,对其他分类价格指数的影响不存在着门限效应,其线性关系也不显著;在不同的汇率波动幅度下,汇率波动除对居住消费价格指数和食品消费价格指数的影响存在门限效应外,对其他分类价格指数的影响均不存在门限效应,且其线性关系也不显著。最后给出了一些建议。
[Abstract]:Based on the threshold regression method of Hansenn 2000, the monthly data of price index and nominal effective exchange rate from January 2001 to June 2011 are selected to analyze the effect of exchange rate fluctuation on the national consumer price index and its classification price index. Empirical research shows that in different exchange rate ranges, there is a threshold effect on the impact of exchange rate fluctuations on the overall consumer price index, transportation, residential, food, and health care consumer price index. There is no threshold effect on other classified price indices, and the linear relationship is not significant. Under different exchange rate fluctuations, there is a threshold effect on the residential consumer price index and food consumption price index in addition to the influence of exchange rate fluctuation on the residential consumer price index and the food consumption price index. There is no threshold effect on other price indices, and the linear relationship is not significant. Finally, some suggestions are given.
【作者单位】： 湖南大学金融与统计学院;
【分类号】：F832.6;F726;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1847509