中国金融压力与经济增长的动态关联研究

发布时间：2018-05-05 11:27

  本文选题：金融压力指数 + 经济增长　； 参考：《金融论坛》2012年02期

【摘要】：本文依据有代表性的金融指标的结构化特点,构建具有时效性的金融压力指数以识别中国金融体系的压力,运用马尔可夫区制转移模型(MS-VAR)研究中国金融体系压力的区制特征,并利用Granger线性与非线性因果关系检验验证了金融压力与工业增加值的增长关系。研究表明,2008年以来,中国金融压力较高;2010年一季度后金融压力有所降低但是波动较大;金融压力指数对工业增加值有显著地线性和非线性Granger影响;对金融压力指数进行预测的结果表明,中国金融系统压力在2011年下半年以后处于低压力区制的高位置波动,并有转向高压力区制的趋势,金融系统表现为不稳定。
[Abstract]:According to the structural characteristics of representative financial indicators, this paper constructs a time-sensitive financial pressure index to identify the pressure of China's financial system, and studies the regional characteristics of pressure in China's financial system by using the Markov region system transfer model (MS-VAR). The linear and nonlinear causality test of Granger is used to verify the relationship between financial pressure and industrial added value. The results show that the financial pressure in China has been high since 2008, the financial pressure has decreased but fluctuated since the first quarter of 2010, and the financial pressure index has a significant linear and nonlinear Granger effect on industrial value added. The prediction results of the financial pressure index show that the pressure of Chinese financial system fluctuates in the high position of the low pressure zone system after the second half of 2011, and tends to shift to the high pressure zone system, and the financial system is unstable.
【作者单位】： 吉林大学商学院;吉林大学数量经济研究中心;
【基金】：教育部人文社科重点研究基地重大项目(07JJD790131)(2009JJD790015) 国家社科基金重大项目(10ZD&010)、(10ZD&006)
【分类号】：F832;F124;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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