金融市场跳跃效应与传染效应研究综述

发布时间：2018-05-08 13:38

  本文选题：金融市场 + 传染效应　； 参考：《金融理论与实践》2012年06期

【摘要】：跳跃效应与传染效应是伴随金融市场的两种常规现象,特别是在危机爆发时期,一个国家金融市场的"跳跃"在"传染"的推动下将引起本国与他国相关市场"跳跃",而这些"跳跃"也将因为"传染"进一步产生"跳跃"与"再跳跃",导致危机扩大化,可见,针对金融市场跳跃与传染效应的研究意义重大。次贷危机后国内外经济学家越发重视该方面课题,展开了大量的理论和经验研究。主要从跳跃与传染效应的界定、模型与实证以及危机条件下传染效应研究几个方面,系统梳理和综述了国内外相关文献。
[Abstract]:The jump effect and the contagion effect are two conventional phenomena accompanying the financial market, especially in times of crisis. The "jump" of a country's financial market will cause the "jump" of its own and other related markets under the impetus of "contagion", and these "leaps" will also cause further "jumps" and "further jumps" because of "contagion", leading to the expansion of the crisis. Therefore, it is of great significance to study the financial market jump and contagion effect. After the subprime mortgage crisis, economists at home and abroad have paid more attention to the subject and carried out a large number of theoretical and empirical studies. Based on the definition of jump and contagion effect, the model and demonstration, and the study of contagion effect under the crisis condition, this paper systematically combs and summarizes the relevant literature at home and abroad.
【作者单位】： 东南大学经济管理学院;
【基金】：国家重点基础研究发展计划(973计划)资助项目(2010CB328104-02) 国家自然科学基金(71071034) 江苏省普通高校研究生科研创新计划资助课题(CXZZ-0183) 教育部博士研究生学术新人奖资助
【分类号】：F224;F830.91

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1861624