基于变结构Copula模型的相依关系分析

发布时间：2018-05-13 15:00

  本文选题：Spearman的rho + 变结构Copula模型　； 参考：《数理统计与管理》2012年02期

【摘要】：本文首次从Spearman的rho出发,提出了一种检验Copula模型是否存在变结构特征的方法,并通过蒙特卡洛模拟验证了这种方法的有效性。在此基础上,利用分阶段建模技术和Spearman的rho对沪深股市的相依关系是否存在变结构进行了分析。结果证实,利用Spearman的rho能捕捉序列之间相依关系是否存在变结构的信息,具有一定的优越性。
[Abstract]:Based on the rho of Spearman, this paper presents a method to test the existence of variable structure characteristics in Copula model for the first time, and the validity of this method is verified by Monte Carlo simulation. On the basis of this, the paper analyzes whether the dependence of Shanghai and Shenzhen stock market has variable structure by using stage modeling technique and rho of Spearman. The results show that the use of rho of Spearman can capture the information of whether there is a variable structure in the dependent relation between sequences, and it has some advantages.
【作者单位】： 西南交通大学数学学院;
【基金】：2009教育部人文社会科学研究项目基金资助(编号09YJCZH104) 西南交通大学“希望之星”资助 中央高校基本科研业务费专项资金资助(编号SWJTU09CX075,SWJTU09ZT37)
【分类号】：F832.51;O211.3

【参考文献】

相关期刊论文 前2条

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【共引文献】

相关期刊论文 前10条

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相关博士学位论文 前4条

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相关硕士学位论文 前10条

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【二级参考文献】

相关期刊论文 前5条

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5 韦艳华,张世英,郭焱;金融市场相关程度与相关模式的研究[J];系统工程学报;2004年04期

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本文编号：1883670