中国商业银行顺周期行为及逆周期资本监管研究——基于宏观审慎的视角

发布时间：2018-05-23 09:38

  本文选题：信贷 + 顺周期　； 参考：《经济与管理研究》2012年10期

【摘要】：金融系统固有的顺周期性导致金融失衡的累积与释放,放大了经济的波动,加剧了系统性风险和金融不稳定,建立宏观审慎监管框架下的逆周期政策机制,成为次贷危机后金融监管体制改革的重要内容。本研究利用VEC模型及互谱分析,探讨了中国商业银行信贷的顺周期行为现状,结果显示,在中国,商业银行信贷存在顺周期行为,经济繁荣时扩张信贷,衰退时惜贷,针对该现象,本文提出了基于宏观审慎视角的逆周期资本监管建议,包括动态资本监管、前瞻的贷款损失拨备、全周期信用评级等。
[Abstract]:The inherent procyclicality of the financial system leads to the accumulation and release of financial imbalances, amplifies economic fluctuations, exacerbates systemic risks and financial instability, and establishes countercyclical policy mechanisms within the framework of macro-prudential regulation. It has become an important content of the reform of financial supervision system after the subprime mortgage crisis. Using VEC model and cross-spectral analysis, the paper discusses the current situation of pro-cyclical behavior of Chinese commercial bank credit. The results show that in China, commercial bank credit exists pro-cyclical behavior, expanding credit during economic prosperity, and sparing credit in recession. In view of this phenomenon, this paper puts forward counter-cyclical capital supervision suggestions based on macroprudential perspective, including dynamic capital supervision, prospective loan loss provision, full cycle credit rating, etc.
【作者单位】： 北京大学经济学院;北京大学软件与微电子学院;北京大学经济研究所;
【基金】：北京市哲学社会科学规划重点项目“北京市‘去工业化'之都市金融中心构建研究:产业结构变迁视角”(10AbJG366)
【分类号】：F832.33;F832.1;F224

【共引文献】

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本文编号：1924207