基层商业银行个人金融业务操作风险的实证分析

发布时间：2018-05-24 08:16

  本文选题：操作风险 + 个人金融业务　； 参考：《管理学报》2012年08期

【摘要】：经验证据表明,引发商业银行信用风险、市场风险的诸多案例中实际上相当比例是由于操作风险所引致的。以某国有商业银行某一级分行为例,将其辖下的二级分行向一级分行上报的个人金融业务操作风险数据与调研清查数据相结合,对我国基层商业个人金融业务条线的操作风险进行实证分析。研究发现,人为因素引发的损失事件发生频率较高,损失金额较大。最后,采用损失分布法对一级分行层面的主要业务单元的操作风险损失进行了估计和比较。
[Abstract]:Empirical evidence shows that commercial bank credit risk, market risk in many cases is actually due to operational risk. Take a certain level branch of a state-owned commercial bank as an example, combine the operational risk data of personal financial operations reported by its secondary branch to a first-level branch with the survey and inventory data. This paper makes an empirical analysis on the operational risk of individual financial business at the grassroots level in China. It is found that the loss events caused by human factors have a high frequency and a large amount of loss. Finally, loss distribution method is used to estimate and compare the operational risk loss of primary branches.
【作者单位】： 华中科技大学管理学院;
【分类号】：F832.2

【参考文献】

相关期刊论文 前2条

1 阎庆民;蔡红艳;;商业银行操作风险管理框架评价研究[J];金融研究;2006年06期

2 詹原瑞;刘睿;;中国商业银行内部欺诈风险的实证研究[J];金融研究;2007年12期

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 宋婧怡;;关于金融危机后中国银行业境况的思考[J];财经界(学术版);2010年01期

2 周佩;张洁;杨冰;;我国商业银行操作风险度量:净利润模型[J];财会月刊;2009年09期

3 刘丹;;我国商业银行操作风险识别与管理[J];重庆工商大学学报.西部论坛;2006年S2期

4 隋玉明;王雪玲;;我国金融行业系统会计业务流程再造研究[J];重庆工商大学学报(社会科学版);2009年01期

5 杭州金融研修学院课题组;;现代商业银行信贷资产风险管理研究[J];金融论坛;2005年12期

6 姜文瑞;王冬梅;;国有商业银行柜面业务操作风险研究[J];金融论坛;2007年01期

7 范洪波;;商业银行操作风险高级计量模型的分析与应用[J];金融论坛;2009年05期

8 曾沫冰;;我国商业银行操作风险的统计特征与防控对策[J];金融论坛;2009年09期

9 路东艳;;关于银行前台业务风险的探讨[J];当代经济;2010年24期

10 任征宇;;商业银行操作风险控制方法分析[J];当代经济(下半月);2007年09期

相关会议论文 前3条

1 黎仁华;马丽莎;;商业银行风险预警测度指标的定位分析——基于操作风险导向的审计模式[A];中国会计学会财务成本分会2006年年会暨第19次理论研讨会论文集（下）[C];2006年

2 王恺明;潘和平;周文炯;;敲出累计期权的风险价值研究[A];第四届（2009）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年

3 姚凤阁;温红梅;;银行业操作风险混沌特征识别——基于小数据量法的研究[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年

相关博士学位论文 前10条

1 谌立平;现代农业信贷风险评估与控制研究[D];西北农林科技大学;2010年

2 邢勇;巴塞尔资本协议下的银行风险管理[D];华中科技大学;2011年

3 高丽君;我国商业银行操作风险度量与资本金分配研究[D];中国科学院研究生院（科技政策与管理科学研究所）;2006年

4 潘建国;基于非直接损失性的商业银行操作风险度量研究[D];天津财经大学;2007年

5 费伦苏;我国商业银行操作风险理论与实证研究[D];武汉理工大学;2008年

6 李萍;中国商业银行经济资本管理与操作风险控制研究[D];吉林大学;2008年

7 张新福;我国商业银行操作风险管理研究[D];天津大学;2007年

8 韩晓琴;中国商业银行运营中经济资本管理作用机理及其制度创新[D];吉林大学;2009年

9 莫建明;基于损失分布法的重尾性操作风险的度量精度与管理研究[D];电子科技大学;2009年

10 温红梅;中国商业银行操作风险的度量与控制研究[D];哈尔滨工业大学;2008年

相关硕士学位论文 前10条

1 牟静;我国商业银行会计营运后台集中操作风险防范[D];中国海洋大学;2010年

2 朱红兵;商业银行操作风险的内部审计评估与管理研究[D];南京财经大学;2010年

3 戴娟;国际保理的风险分析及防范[D];华东师范大学;2010年

4 沈骋;商业银行操作风险形成动因研究[D];武汉理工大学;2011年

5 薛丽;我国商业银行操作风险管理研究[D];东北财经大学;2010年

6 郭建文;基于贝叶斯网络的商业银行操作风险度量研究[D];西安电子科技大学;2011年

7 沈忠良;建设银行SD分行操作风险管理研究[D];西北大学;2011年

8 曹元元;我国商业银行操作风险管理研究[D];西北大学;2011年

9 阮黎辉;西方商业银行操作风险管理研究[D];吉林大学;2011年

10 罗斌;企业在金融衍生品交易中的操作风险研究[D];北京交通大学;2011年

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 张宏毅;陆静;;运用损失分布法的计量商业银行操作风险[J];系统工程学报;2008年04期

2 任跃玲;;个人金融业务:商业银行市场博弈的新选择[J];金融博览;2006年03期

3 杜俊;;个人金融业务——银行业务拓展新方向[J];现代金融;2009年10期

4 曲绍强;王晓芳;;我国利用损失分布法(LDA法)度量操作风险探析[J];经济问题;2006年10期

5 秦义恺;对农行拓展个人业务的若干思考[J];广西农村金融研究;2002年01期

6 黄声明;;对商业银行发展个人金融业务的思考[J];广西农村金融研究;2005年06期

7 钟中;;加速发展个人金融业务[J];中国工商;2005年09期

8 应瑞平;发展个人金融业务的几点启示[J];杭州金融管理干部学院学报;2000年01期

9 何政;殷胜华;蔡新亚;;入世后基层行提高个人金融业务经营能力之我见[J];湖北农村金融研究;2001年12期

10 董金玲;商业银行发展个人金融业务的对策建议[J];现代管理科学;2003年11期

相关会议论文 前10条

1 张红;;试论内部审计在商业银行防范操作风险中的作用[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年

2 尹建文;;农行开办个人金融业务的思考[A];探索 创新 发展[C];2000年

3 中国建设银行风险管理部课题组;顾京圃;;商业银行操作风险管理框架研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年

4 蔺捷;;商业银行操作风险管理和法律风险管理研究[A];2008全国博士生学术论坛（国际法）论文集——国际经济法、国际环境法分册[C];2008年

5 刘建新;丁伯华;;内部审计对商业银行操作风险控制的对策研究[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年

6 周焯华;艾林;张宗益;;基于专家规则的遗传算法对商业银行操作风险预测[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年

7 周青;;中国特色社会主义金融监管体制创新研究——转轨时期我国商业银行操作风险管理创新研究[A];“中国特色社会主义行政管理体制”研讨会暨中国行政管理学会第20届年会论文集[C];2010年

8 蔡伟;阮亚锋;;诱导冷凝操作风险分析及预防对策[A];中国化工学会2003年石油化工学术年会论文集[C];2003年

9 黎仁华;马丽莎;;商业银行风险预警测度指标的定位分析——基于操作风险导向的审计模式[A];中国会计学会财务成本分会2006年年会暨第19次理论研讨会论文集（下）[C];2006年

10 周晓明;;从美国金融危机看我国个人金融服务创新[A];2008中国服务创新研讨会论文集[C];2008年

相关重要报纸文章 前10条

1 工行九江市分行 吴堂保;提升个人金融业务发展水平[N];上海金融报;2003年

2 迟智广;银行个人金融业务的现状及发展对策[N];厂长经理日报;2001年

3 李子木 郭丽君 李晶玲;打造第一零售银行[N];金融时报;2006年

4 本报记者 张艺良;中行副行长张燕玲请辞 祝树民 岳毅将入位[N];证券日报;2010年

5 本报记者 张旭东 本报通讯员 范翔宇;个人金融业务寻求差异化[N];金融时报;2001年

6 唐文彰 姜红明;商业银行个人金融业务的风险及其防范[N];山西经济日报;2001年

7 本报评论员 温娜;高收费让人“寒冬”中更心寒[N];财会信报;2009年

8 记者　尤越;个人金融业务：用特色构筑未来[N];国际金融报;2005年

9 薛昭顺;打造个人金融业务强势品牌[N];中国经济导报;2005年

10 赵敬华;柳城支行在专营化中创新服务上水平[N];朝阳日报;2010年

相关博士学位论文 前10条

1 邢治国;商业银行操作风险度量与预警研究[D];中国矿业大学(北京);2012年

2 卢安文;我国商业银行操作风险形成机理及度量模型研究[D];重庆大学;2010年

3 程东跃;我国金融租赁风险管理研究[D];浙江大学;2005年

4 盛军;中国国有商业银行操作风险研究：制度归因、实证分析与对策设计[D];同济大学;2005年

5 张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年

6 谢宁;全面风险管理框架下的现代银行财务模式研究[D];西南财经大学;2010年

7 张新福;我国商业银行操作风险管理研究[D];天津大学;2007年

8 杨攀勇;保险资金运用的风险管理与控制问题研究[D];天津大学;2007年

9 赵丽琴;基于Copula函数的金融风险度量研究[D];厦门大学;2009年

10 刘晓星;基于VaR的商业银行风险管理研究[D];东南大学;2005年

相关硕士学位论文 前10条

1 刘妍s，

本文编号：1928344