基于时序多目标方法的主权信用违约风险研究

发布时间：2018-05-29 06:27

  本文选题：多目标决策 + 主权信用违约风险　； 参考：《管理科学学报》2012年04期

【摘要】：次贷危机所引发了冰岛、希腊等国主权债务危机使我们更加关注传统主权信用评级系统的滞后性问题.提出基于时间序列的多目标决策模型,通过对1990—2006年间,32个国家相关经济数据的分析,得到各国主权信用风险效用值的排序.通过聚类分析得到高风险国家簇,该结果与2007年美国次贷危机爆发后发生主权信用违约事件的国家一致,表明该模型具有良好的预测性能,文章最后对模型进行了敏感性分析.
[Abstract]:The sovereign debt crisis of Iceland, Greece and other countries caused by the subprime mortgage crisis makes us pay more attention to the lag problem of the traditional sovereign credit rating system. A multi-objective decision-making model based on time series is proposed. By analyzing the relevant economic data of 32 countries from 1990 to 2006, the ranking of sovereign credit risk utility value of each country is obtained. High risk country clusters are obtained by cluster analysis. The results are consistent with those of countries with sovereign credit default after the subprime mortgage crisis broke out in 2007, which indicates that the model has good predictive performance. Finally, the sensitivity of the model is analyzed.
【作者单位】： 电子科技大学经济与管理学院;中国科学院研究生院管理学院;美国内布拉斯加大学信息科学与技术学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(70901011;71173028) 教育部人文社科资助项目(09XJC630002)
【分类号】：F831.2;F224

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本文编号：1949842