GL算法在股指期货投资中的应用

发布时间：2018-05-30 01:07

  本文选题：GL算法 + 股指期货　； 参考：《数理统计与管理》2012年06期

【摘要】：文章对于证券市场这样的复杂数据系统,通过运用GL算法的5个指标,对股指期货的标的物沪深300指数进行了实证研究。研究表明,GL算法的5个指标,能够揭示指数现货市场的偏离、风险以及稳定性;通过SAS软件数据模拟,发现这5个指标能够很好的捕捉沪深300指数趋势的转变,对股指期货的实际操作具有很强的指导意义。
[Abstract]:This paper makes an empirical study on the Shanghai and Shenzhen 300 index, the subject matter of stock index futures, by using the five indexes of GL algorithm for the complex data system such as the stock market. The research shows that the five indexes of the GL-algorithm can reveal the deviation, risk and stability of the spot market of the index, and through the SAS software data simulation, we find that these five indexes can capture the change of the index trend of Shanghai and Shenzhen. The actual operation of stock index futures has a strong guiding significance.
【作者单位】： 许昌学院数学与统计学院;华东师范大学金融与统计学院;
【基金】：教育部高校博士点专项基会(44K55050)资助 河南省教育厅自然科学基金(2011A110019)资助
【分类号】：O211.61;F832.51

【参考文献】

相关期刊论文 前3条

1 王鹏;魏宇;王建琼;;不同矩属性波动模型对中国股市波动率的预测精度分析[J];数理统计与管理;2010年03期

2 刘建桥;孙文全;;沪深300仿真股指期货价格不对称跳跃波动的实证分析[J];数理统计与管理;2010年06期

3 罗纯;陈雪平;张应山;;金融时间序列的转折点分析[J];应用概率统计;2010年04期

相关博士学位论文 前1条

1 张应山;正交表的数据分析及其构造[D];华东师范大学;2006年

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 李致平;董梅生;;公司绩效的综合评价——基于1999~2002年平行数据的分析[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2006年01期

2 秦华光;李家才;穆丹;胡强;黄毅;韩宝瑜;;时间序列自回归模型预测茶园小绿叶蝉种群动态的探讨[J];安徽农业大学学报;2008年04期

3 王宏全;孙晓梅;张守攻;赵鲲;焦云德;;暖温带中山区日本落叶松纸浆用材林初植密度的研究[J];安徽农业大学学报;2010年04期

4 陈文明,谢英秀,苏冬平,冯建生;KDD在产品质量分析与控制中的应用[J];宝钢技术;2000年03期

5 李欣;周建涛;;中国财产保险公司车险经营绩效研究[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2007年04期

6 张波,林君,邵明武,李惕川;SAS软件在多组分同时分析中的应用[J];北京工业大学学报;2000年04期

7 杜纪山,洪玲霞;杉木人工林分蓄积和断面积生长率的预估模型[J];北京林业大学学报;2000年05期

8 孙晓梅;张守攻;王笑山;齐力旺;吕守芳;王建华;;生长调节剂对落叶松杂种生根和幼苗生长的影响[J];北京林业大学学报;2006年02期

9 张雄清;雷渊才;陈新美;王金增;;组合预测法在林分断面积生长预估中的应用[J];北京林业大学学报;2010年04期

10 李勇,杨晓霞,马丽;地下水位变化与地震活动关系初探[J];北京师范大学学报(自然科学版);2001年06期

相关会议论文 前1条

1 郭志武;;采用均数和标准差进行方差分析的方法及SAS实现[A];中国医院协会病案管理专业委员会第十九届学术会议论文集[C];2010年

相关博士学位论文 前10条

1 陈超;铁路通用货车重车重心合理限制高度的研究[D];北京交通大学;2011年

2 李宝红;对应分析方法及其在肿瘤学中的应用研究[D];中南大学;2011年

3 刘爱东;中国九省居民膳食模式及与高血压的关系研究（1997-2009）[D];中国疾病预防控制中心;2011年

4 余红梅;Cox比例风险回归模型诊断及预测有关问题的研究[D];第四军医大学;2001年

5 邵长桥;平面信号交叉口延误分析[D];北京工业大学;2002年

6 郭静;临床试验中的期中分析方法及相关问题研究[D];第四军医大学;2002年

7 孙晓梅;日本落叶松纸浆材优良家系选择及家系生长模型的研究[D];中国林业科学研究院;2003年

8 李明菊;基于女性体型分析的内衣结构构成及数字化设计研究[D];东华大学;2001年

9 陈文飞;基于服装合体性的女性人体体型研究[D];东华大学;2001年

10 李海奎;FORSTAT（统计之林）核心部分关键技术的研究与实现[D];北京林业大学;2003年

相关硕士学位论文 前10条

1 刘金波;南京地区流动人口性病/艾滋病健康教育的干预研究[D];南京医科大学;2009年

2 唐烨;薄壁注塑制品的翘曲变形研究[D];华南理工大学;2010年

3 刘文博;小波分析方法在高频金融数据分析中的应用[D];长春工业大学;2010年

4 张铸三;城市森林生态系统大气降水—植物—土壤间N含量动态特征[D];中南林业科技大学;2010年

5 刘荣森;南疆棉花育苗移栽群体质量指标研究[D];塔里木大学;2011年

6 张晓丽;利用正交表区间收缩技术解决最优性问题[D];华东师范大学;2011年

7 陈志琴;用正交表求多元函数积分及其应用[D];华东师范大学;2011年

8 苏玉华;人民币汇率预测模型与实证研究[D];广西师范大学;2011年

9 梁健娟;GLM在建筑工程质量保险费率厘定中的应用研究[D];大连理工大学;2011年

10 陈洁;混合正交表与广义横截设计和广义网格设计的研究[D];河南师范大学;2011年

【二级参考文献】

相关期刊论文 前10条

1 王春峰;姚宁;房振明;李晔;;中国股市已实现波动率的跳跃行为研究[J];系统工程;2008年02期

2 庞善起,张应山;构造正交表的分层方法[J];高校应用数学学报A辑(中文版);2001年02期

3 张应山;用Cp统计量选择多元线性模型及估计形式[J];河南师范大学学报(自然科学版);1992年03期

4 张建军,张应山,茆诗松;均匀设计的等价原则及其构作[J];河南师范大学学报(自然科学版);2004年02期

5 张建军;张应山;茆诗松;;电感电路的稳健性参数设计[J];河南师范大学学报(自然科学版);2006年01期

6 张应山,卢一强;广义拉丁矩阵的计数[J];河南师范大学学报(自然科学版);1997年01期

7 胡金焱;政策效应、政策效率与政策市的实证分析[J];经济理论与经济管理;2002年08期

8 张应山;100次试验的混合型正交表[J];科学通报;1989年23期

9 王兆军,张润楚;避免不可实施组合的正交表存在的充要条件[J];科学通报;1996年10期

10 王兆军,张润楚;具有相同结构正交表的产生[J];科学通报;1997年01期

相关博士学位论文 前1条

1 张应山;正交表的数据分析及其构造[D];华东师范大学;2006年

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 任燕燕;李学;;股指期货与现货之间超前滞后关系的研究[J];山东大学学报(哲学社会科学版);2006年05期

2 杨帆;朱邦毅;;论股指期货引入对股票现货市场的联动影响[J];企业经济;2007年02期

3 禾祺夫;董立娟;;基于蒙特卡罗模拟的VaR对香港恒生指数期货的实证研究[J];内蒙古科技与经济;2010年01期

4 程欣;;利用股指期货为个股进行套期保值的策略构建[J];北方经贸;2010年08期

5 林冬霞;;股指期货与股票市场关联性研究——基于VAR模型的实证分析[J];商业经济;2010年21期

6 郑尊信;吴冲锋;;防范操纵下的股指期货现金结算价设计[J];管理科学;2006年05期

7 王彩玲;唐伟敏;;股指期货仿真市场非线性特征研究[J];金融经济;2008年14期

8 刘考场;李树丞;舒杨;;股指期货对股票市场效率的影响实证分析[J];现代财经-天津财经大学学报;2008年07期

9 娄群;步妍;;股指期货推出对现货市场影响的实证研究——基于台湾加权股价指数的实践[J];甘肃金融;2008年09期

10 张凤霞;王宝森;;基于植入SV的VaR模型的股指期货风险度量[J];河北建筑科技学院学报;2006年01期

相关硕士学位论文 前5条

1 牛放;我国股票现货市场和股指期货市场之间风险传导的实证研究[D];南京财经大学;2011年

2 严宇欣;基于VaR-GARCH模型的我国股指期货市场风险测评[D];中国海洋大学;2011年

3 徐永韬;股指期货市场对股票市场的影响关系研究[D];天津大学;2006年

4 郑金璐;背景风险下指数复制的混合规划算法[D];华中科技大学;2010年

5 高英良;沪深300股指期货合约时滞无套利定价区间模型及其实证分析[D];西南财经大学;2011年

，

本文编号：1953226