人民币汇率及其波动对中国主要贸易伙伴进出口影响研究

发布时间：2018-06-12 08:52

  本文选题：AR-GARCH模型 + 人民币实际有效汇率　； 参考：《预测》2012年03期

【摘要】：本文利用AR-GARCH模型,协整检验和误差修正模型,对海关总署提供的2001年1月至2010年6月中国对东盟、日本、美国、欧盟、韩国、中国香港六个主要贸易伙伴的月度进出口数据进行实证研究。从人民币实际汇率变化,汇率波动率对我国和各贸易伙伴进出口贸易的长期和短期影响进行分析,比较了汇率因素对各个贸易伙伴影响。研究结果表明,长期看来人民币实际有效汇率和多数贸易伙伴的出口显著负相关,没有与其正相关的贸易数据;其波动率可能有多种长期效果。短期看人民币实际有效汇率对与欧盟,东盟,香港出口有反向冲击作用,对韩国进口有正向冲击作用,其波动率对部分贸易伙伴的进出口贸易存在正向冲击。
[Abstract]:In this paper, the AR-GARCH model, cointegration test and error correction model are used to analyze the relationship between China and ASEAN, Japan, the United States, the European Union, South Korea, provided by the General Administration of Customs from January 2001 to June 2010. An empirical study was conducted on monthly import and export data of six major trading partners in Hong Kong, China. This paper analyzes the long-term and short-term effects of RMB real exchange rate change and exchange rate volatility on the import and export trade between China and its trading partners, and compares the effects of exchange rate factors on each trading partner. The results show that, in the long run, the real effective exchange rate of RMB is significantly negatively correlated with the exports of most trading partners, and there is no positive correlation with the trade data; its volatility may have a variety of long-term effects. In the short term, the real effective exchange rate of RMB has a negative impact on exports with the EU, ASEAN and Hong Kong, and a positive impact on South Korean imports, and its volatility has a positive impact on the import and export trade of some trading partners.
【作者单位】： 中国科学技术大学管理学院;
【分类号】：F224;F832.6;F752.6

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2009101