均值方差偏好和期望损失风险约束下的动态投资组合

发布时间：2018-06-13 22:18

  本文选题：动态投资组合 + 均值方差偏好　； 参考：《数理统计与管理》2012年03期

【摘要】：本文在均值方差框架下,研究了期望损失风险约束下的连续时间动态投资组合问题。运用鞅理论和凸对偶方法,分别给出了最优财富和最优投资策略的解析式,而且两基金分离定理仍然成立。最后通过数值例子分析了风险约束对最优投资策略的影响。
[Abstract]:In this paper, the continuous time dynamic portfolio problem under the constraint of expected loss risk is studied under the framework of mean variance. By using martingale theory and convex duality method, the analytical formulas of optimal wealth and optimal investment strategy are given respectively, and the separation theorem of two funds is still valid. Finally, the influence of risk constraints on optimal investment strategy is analyzed through numerical examples.
【作者单位】： 中央财经大学应用数学学院;
【基金】：国家自然科学基金(70901079) 中央财经大学科研创新团队支持计划资助
【分类号】：F224;F830.59

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2015681