复杂金融网络中的系统性风险与流动性救助——基于中国大额支付系统的研究

发布时间：2019-04-22 19:04

【摘要】：针对复杂金融网络中的系统性风险预测和不同风险场景下的流动性救助策略问题,以中国大额支付系统网络为对象,运用数学建模和仿真模拟建立和验证了系统性风险演化模型,并基于该模型比较了不同场景不同流动性救助水平下不同救助策略的绩效。结果表明,在所选择的四种不完全救助策略中,均衡救助策略在绝大多数情况都是严格占优的,而三种非均衡救助策略则各有优劣。研究方法和结论对于复杂金融网络的系统性风险管理有显著意义。
[Abstract]:Aiming at the systematic risk prediction in complex financial network and the liquidity rescue strategy in different risk scenarios, this paper focuses on the large payment system network in China. The systematic risk evolution model is established and verified by mathematical modeling and simulation. Based on the model, the performance of different rescue strategies under different liquidity levels in different scenarios is compared. The results show that among the four incomplete rescue strategies, the equilibrium rescue strategy is strictly superior in most cases, while the three non-equilibrium rescue strategies have their own advantages and disadvantages. The research methods and conclusions are significant for systemic risk management of complex financial networks.
【作者单位】： 西南财经大学;
【基金】：国家自然科学基金项目(71003081) 国家社会科学基金重点项目(11AZD077) 西南财经大学“211工程”三期青年教师成长基金资助项目(211QN10060)的资助
【分类号】：F832.2

【参考文献】

相关期刊论文 前3条

1 马君潞;范小云;曹元涛;;中国银行间市场双边传染的风险估测及其系统性特征分析[J];经济研究;2007年01期

2 黄聪;贾彦东;;金融网络视角下的宏观审慎管理——基于银行间支付结算数据的实证分析[J];金融研究;2010年04期

3 贾彦东;;金融机构的系统重要性分析——金融网络中的系统风险衡量与成本分担[J];金融研究;2011年10期

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 李静婷;孟繁旺;;宏观审慎监管对传染性银行风险的控制作用研究[J];北京工商大学学报(社会科学版);2012年03期

2 胡建生;吴清;周长富;陆彩兰;;后危机时代构建宏观审慎监管的思考[J];商业研究;2011年10期

3 童牧;刘燕;何寒薇;;中国大额支付系统稳健性的仿真模拟[J];吉林大学学报(信息科学版);2012年02期

4 高志勇;;系统性风险与宏观审慎监管——基于美国银行业的实证研究[J];财经理论与实践;2010年03期

5 庄宗明;高志勇;;后危机时期的两岸金融监管合作[J];发展研究;2011年10期

6 李守伟;何建敏;庄亚明;施亚明;;银行同业拆借市场的网络模型构建及稳定性[J];系统工程;2010年05期

7 张泽旭;李鹏翔;郭菊娥;;担保链危机的传染机制[J];系统工程;2012年04期

8 李守伟;何建敏;庄亚明;施亚明;;基于复杂网络的银行同业拆借市场稳定性研究[J];管理工程学报;2011年02期

9 王粟e，

本文编号：2463112