“信贷工厂”模式下的中小企业信用风险评估体系研究与实证分析

发布时间：2020-08-26 21:32

【摘要】：中小企业在国民经济中占有重要的地位,而中小企业的发展环境却与其地位不相符,融资难的问题尤为突出。长期以来能够从银行获得贷款的中小企业少之又少,主要原因就是中小企业的信用风险评估问题。近年来,不少商业银行开展了以“信贷工厂”模式为代表的信贷模式创新,迎合了中小企业的融资需求。其中如何建立起行之有效的、针对中小企业的信用风险评估模型,从而快速、准确的对中小企业进行信用风险评估,是这一模式能否成功的关键。 本文尝试使用“信贷工厂”模式的思想,建立起一套适用于中小企业的快速有效的信用风险评估体系。在参考目前国内外有关信用风险评估理论和实践经验的基础上,充分考虑中小企业的特点和中小企业融资的需求特征,构建起一套能够反映中小企业基本状况的指标体系,并构建出相应的风险评估模型。针对中小企业贷款短频急的特点,考虑中小企业财务数据不完善,区域、行业之间差异化程度高等情况,在考察常规企业财务指标的基础上,增加了对非财务指标的考察。并将“信贷工厂”中“流水线”的思想应用到指标的选取过程中：针对不同地域、行业和产业集群,采用模糊层次分析法筛选出不同的指标组合,构建出适用某一特定客户群体的指标体系。然后采用Logistic回归模型进行实证分析,尝试建立起适应该群体的商业银行中小企业信用风险评估模型。本文从如何应用“信贷工厂”模式快速准确的评估中小企业信用风险这一角度,来解决中小企业融资难的问题,对解决我国当年中小企业融资难的问题有一定的现实意义。
【学位授予单位】：南京理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F832.4;F276.3;F224
【图文】：

具体而言，就是商业银行中小企业贷款业务从设计、申报、审批、发放到风险控制，按照工厂“流水线”作业的方式，进行批量化的操作[34][36〕。以中国银行为例，其业务流程和相应的负责部门如图2.1。

比较合理的划分，最后使用传统的数学方法对因素进行定量评价，给出。糊层次综合评价法的特点在于评判逐对进行，对被评价对象有惟一的评价对象所处对象集合的影响。作为基于模糊一致矩阵的模糊层次分次分析方法在指标较多、评价带有模糊性的方案优选中能得到比较满糊层次分析法同普通的层次分析法的区别在于判断矩阵的模糊性。在构时候，要求此矩阵在大体上应该具有一致性，以免出现“甲比乙重要，而丙又比甲重要”的违反常识的情况，省去判断矩阵的一致性。)模糊层次分析法的分析步骤FAHP法的基本步骤是:(l)建立层次结构模型;(2)构造判断矩阵;序;(4)层次总排序。l)构建递阶层次结构图过对评价对象进行分析，构建评价对象的递阶层次结构关系图(如图

【参考文献】

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本文编号：2805722