中美商业银行风险监管比较研究

发布时间：2017-04-05 20:13

  本文关键词：中美商业银行风险监管比较研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：随着金融的国际化、全球化和科技的突飞猛进,金融市场快速发展,金融创新日新月异,金融竞争日益激烈,从而金融风险明显加大,金融危机此起彼伏。世界各国纷纷加强自身银行业的风险监管,以增强银行业乃至金融体系的稳定、健康发展。我国银行业在不断发展以及金融业的不断开放加深的过程中,银行风险将更加复杂和难以监管。美国作为风险监管历史悠久的国家,其在银行风险监管过程中不断积累了很多实践经验,形成了相对成熟的风险监管体系。我国应当借鉴其成功的风险监管经验,并且吸取其在风险管理过程中的失败教训,从而形成具有中国特色的商业银行风险监管。本文首先对商业银行风险管理的相关概念及风险管理理论的发展历程进行了阐述;其次在此基础上分别分析了我国和美国商业银行风险监管的现状以及两国对于巴塞尔协议第三版的实施情况;并且从银行风险监管的历程、银行风险监管体系以及风险资本计量的方法三方面对中美两国的风险监管进行了对比分析,得出对比结论;最后在对比分析的基础上对完善我国商业银行的风险监管提出了相应的建议。
【关键词】：风险管理 商业银行 监管体系 巴塞尔协议
【学位授予单位】：北京理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.1;F837.12
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 第1章 绪论10-17
• 1.1 研究背景及意义10
• 1.2 国内外研究现状10-15
• 1.2.1 商业银行风险的定义及其影响因素10-11
• 1.2.2 风险管理理论研究11-12
• 1.2.3 金融监管体制历史演进的探讨12-13
• 1.2.4 我国银行风险监管存在的问题13-14
• 1.2.5 巴塞尔协议对我国银行监管的影响14-15
• 1.2.6 国内外相关研究现状评述15
• 1.3 论文主要研究方法和研究内容15
• 1.3.1 主要研究方法15
• 1.3.2 主要研究内容15
• 1.4 论文的创新点与不足15-17
• 1.4.1 论文的创新点15-16
• 1.4.2 论文的不足16-17
• 第2章 商业银行风险管理理论概述17-23
• 2.1 风险管理的概念、分类及监管环节17-19
• 2.1.1 风险、风险管理的概念17
• 2.1.2 风险的分类17-19
• 2.1.3 风险的一般监管环节19
• 2.2 商业银行风险管理理论发展历程19-23
• 2.2.1 资产风险管理理论19-20
• 2.2.2 负债风险管理理论20-21
• 2.2.3 资产负债风险管理理论21
• 2.2.4 资本充足率管理21-22
• 2.2.5 全面风险管理理论22-23
• 第3章 中美商业银行风险监管现状23-30
• 3.1 我国商业银行风险管理现状23-25
• 3.1.1 银行风险管理法律制度不健全23
• 3.1.2 风险管理技术及意识相对落后23-24
• 3.1.3 风险管理不够全面24-25
• 3.2 美国商业银行风险监管现状25-26
• 3.2.1 风险管理法律体系相对健全25
• 3.2.2 风险管理体制相对完善25-26
• 3.2.3 风险监管方法相对成熟26
• 3.3 中美商业银行对巴塞尔协议Ⅲ的实施情况26-30
• 3.3.1 巴塞尔协议Ⅲ的内容26-27
• 3.3.2 我国商业银行对巴塞尔协议Ⅲ的实施情况27-28
• 3.3.3 美国商业银行对巴塞尔协议Ⅲ的实施情况28-30
• 第4章 中美商业银行风险监管对比分析30-46
• 4.1 中美商业银行风险监管的发展历程30-34
• 4.1.1 中国银行业监管历程30-31
• 4.1.2 美国银行业监管历程31-33
• 4.1.3 中美两国商业银行监管过程的异同33-34
• 4.2 中美商业银行监管体系比较34-40
• 4.2.1 银行监管目标34-35
• 4.2.2 银行监管机构及其职责35-37
• 4.2.3 银行监管内容37-39
• 4.2.4 银行监管的手段39-40
• 4.3 商业银行风险资本的计量方法的对比40-44
• 4.3.1 信用风险计量方法及模型41-43
• 4.3.2 市场风险计量方法及模型43
• 4.3.3 操作风险计量方法及模型43-44
• 4.3.4 流动性风险计量方法及模型44
• 4.4 中美商业银行风险监管的对比分析结论44-46
• 第5章 完善我国商业银行风险监管的建议46-48
• 5.1 推进存款保险制度的落实，，保护消费者利益46
• 5.2 完善市场退出机制，提高银行竞争力46
• 5.3 有效结合现场监管和非现场监管，提高监管效率46-47
• 5.4 加快风险资本计量方法和模型的建立47-48
• 参考文献48-51
• 攻读学位期间发表论文与研究成果清单51-52
• 致谢52

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