基于RAROC模型的我国商业银行风险管理研究
发布时间：2020-12-13 08:50
风险调整后资本收益率模型（RAROC:Risk-Adjusted Return On Capital）是国际先进商业银行用于全面风险管理的核心方法,它将银行风险带来的未来可预计的损失量化为当期成本,把非预期的风险量化为经济资本并作为商业银行的资本储备,直接对当期收益进行调整,衡量经风险调整后的收益大小,使银行的收益与所承担的风险直接挂钩,为银行各个部门、各项业务的风险管理、发展战略和绩效考核等提供重要的、统一的标准依据。目前,基于RAROC模型的我国商业银行风险管理研究处于发展的初级阶段,在数据搜集、风险计量以及其他方面还有很多欠缺。本文结合多种研究视角和方法,简单概述商业银行的风险管理以及主要的风险测量模型,同时,针对目前我国商业银行风险管理存在的问题,详细阐述RAROC模型的核心原理,将RAROC模型计算公式中的预期损失、经济资本、收益和成本进行系统的分析,发现RAROC模型的优越性能很好地解决目前我国商业银行风险管理存在的问题。随后,根据前文的分析和研究,将RAROC模型运用到我国商业银行的风险管理中,系统详细地测量RAROC模型中基本参数,将实证研究中获得的RAROC模型指标值...
【文章来源】：南昌大学江西省 211工程院校
【文章页数】：82 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
信用风险的概率分布图
第3章RAROC模型的核心原理和优越性3.1.2RARoc模型基本参教根据RAROC模型的原理，要使银行资本金的配置达到最优，业务风险达到最低，就需要计算RAROC模型的指标值，根据RAROC模型的计算流程图(见图3一l)，可以对RAROC模型中各基本参数进行研究和分析，并在后面章节中利用RAROC模型流程图和基本参数的研究和分析作实证研究。
损失 (UL:UnexpeetedLoss)，即经济资本二风险资本=非预期损失，因此对商业银行的经济资本进行精确测量，实际上就是对非预期损失的精确测量。商业银行的损失分为三种:预期损失、非预期损失、极端损失，图3一2说明了商业银行三种损失的分布，非预期损失是对预期损失的偏差—标准差(，)，由不确定或意料之外的因素造成不可预期的损失，这种损失需要银行资本弥补，所以商业银行经济资本的测量涵盖银行的各种风险所带来的非预期损失，包括信用风险非预期损失、市场风险非预期损失和操作风险非预期损失。不同的业务或不同的产品由于风险导致的非预期损失不同，因而其占用的经济资本也不相同。风险损失的概率分布异常损失预期损失EL图3非预期损失EL+UL损失2风险损失分布图国际上对经济资本测量的方法一般有三种:简单系数法、资产变动法和收入变动法。这几种方法的复杂性和实用性各有千秋。从国内外商业银行的实践上看，资产变动法正逐渐成为测量经济资本的主流方法。资产变动法以银行内部各项业务或各种产品为基础
【参考文献】：
期刊论文
[1]持续创新 精益求精 中国工商银行风险管理工作再创佳绩[J]. 本刊编辑部. 中国城市金融. 2011(04)
[2]商业银行风险管理模型的性质及启示[J]. 刘超. 上海金融. 2011(03)
[3]RAROC模型在银行风险管理中的应用[J]. 于溯源. 辽宁经济. 2010(09)
[4]商业银行建立以RAROC为核心的绩效考核体系研究[J]. 姜美华. 辽宁经济. 2010(09)
[5]日本金融机构破产处理[J]. 刘瑞. 日本问题研究. 2010(01)
[6]商业银行RAROC贷款定价方法的改进与应用[J]. 刘新军,周鸿卫. 统计与决策. 2009(06)
[7]RAROC方法在我国商业银行风险管理中的应用研究[J]. 陈吉辉. 金融经济. 2008(12)
[8]基于RAROC银行贷款定价的比较优势原理及数学证明[J]. 彭建刚,吕志华,张丽寒,屠海波. 湖南大学学报(自然科学版). 2007(12)
[9]国际RAROC技术对我国商业银行风险管理的启示[J]. 邹升平. 中外企业家. 2007(11)
[10]完善我国商业银行风险管理体系[J]. 张萌. 合作经济与科技. 2007(19)
硕士论文
[1]基于VaR值的RAROC基金业绩评价指标的实证研究[D]. 余洋.上海师范大学 2010
[2]RAROC模型在我国商业银行绩效评价中的应用研究[D]. 金铎.上海师范大学 2009
[3]基于RAROC模型的银行业务风险计量[D]. 李舜蛟.兰州大学 2008
[4]基于RAROC的银行经济资本配置及应用研究[D]. 谢建林.湖南大学 2007
[5]基于RAROC的商业银行经济资本配置方法研究[D]. 姜慧娜.大连理工大学 2006
本文编号：2914275
【文章来源】：南昌大学江西省 211工程院校
【文章页数】：82 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
信用风险的概率分布图
第3章RAROC模型的核心原理和优越性3.1.2RARoc模型基本参教根据RAROC模型的原理，要使银行资本金的配置达到最优，业务风险达到最低，就需要计算RAROC模型的指标值，根据RAROC模型的计算流程图(见图3一l)，可以对RAROC模型中各基本参数进行研究和分析，并在后面章节中利用RAROC模型流程图和基本参数的研究和分析作实证研究。
损失 (UL:UnexpeetedLoss)，即经济资本二风险资本=非预期损失，因此对商业银行的经济资本进行精确测量，实际上就是对非预期损失的精确测量。商业银行的损失分为三种:预期损失、非预期损失、极端损失，图3一2说明了商业银行三种损失的分布，非预期损失是对预期损失的偏差—标准差(，)，由不确定或意料之外的因素造成不可预期的损失，这种损失需要银行资本弥补，所以商业银行经济资本的测量涵盖银行的各种风险所带来的非预期损失，包括信用风险非预期损失、市场风险非预期损失和操作风险非预期损失。不同的业务或不同的产品由于风险导致的非预期损失不同，因而其占用的经济资本也不相同。风险损失的概率分布异常损失预期损失EL图3非预期损失EL+UL损失2风险损失分布图国际上对经济资本测量的方法一般有三种:简单系数法、资产变动法和收入变动法。这几种方法的复杂性和实用性各有千秋。从国内外商业银行的实践上看，资产变动法正逐渐成为测量经济资本的主流方法。资产变动法以银行内部各项业务或各种产品为基础
【参考文献】：
期刊论文
[1]持续创新 精益求精 中国工商银行风险管理工作再创佳绩[J]. 本刊编辑部. 中国城市金融. 2011(04)
[2]商业银行风险管理模型的性质及启示[J]. 刘超. 上海金融. 2011(03)
[3]RAROC模型在银行风险管理中的应用[J]. 于溯源. 辽宁经济. 2010(09)
[4]商业银行建立以RAROC为核心的绩效考核体系研究[J]. 姜美华. 辽宁经济. 2010(09)
[5]日本金融机构破产处理[J]. 刘瑞. 日本问题研究. 2010(01)
[6]商业银行RAROC贷款定价方法的改进与应用[J]. 刘新军,周鸿卫. 统计与决策. 2009(06)
[7]RAROC方法在我国商业银行风险管理中的应用研究[J]. 陈吉辉. 金融经济. 2008(12)
[8]基于RAROC银行贷款定价的比较优势原理及数学证明[J]. 彭建刚,吕志华,张丽寒,屠海波. 湖南大学学报(自然科学版). 2007(12)
[9]国际RAROC技术对我国商业银行风险管理的启示[J]. 邹升平. 中外企业家. 2007(11)
[10]完善我国商业银行风险管理体系[J]. 张萌. 合作经济与科技. 2007(19)
硕士论文
[1]基于VaR值的RAROC基金业绩评价指标的实证研究[D]. 余洋.上海师范大学 2010
[2]RAROC模型在我国商业银行绩效评价中的应用研究[D]. 金铎.上海师范大学 2009
[3]基于RAROC模型的银行业务风险计量[D]. 李舜蛟.兰州大学 2008
[4]基于RAROC的银行经济资本配置及应用研究[D]. 谢建林.湖南大学 2007
[5]基于RAROC的商业银行经济资本配置方法研究[D]. 姜慧娜.大连理工大学 2006
本文编号：2914275
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