双分数布朗运动环境下再装期权定价

发布时间：2017-04-10 15:27

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【摘要】：期权定价问题是当今金融数学理论的热点问题之一.而金融市场的不断发展导致标的资产已经不能满足金融市场的需求,于是金融市场中就衍生出了许多新型期权,而再装期权就是新型期权中的一种.本文建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,并对再装期权进行定价研究,主要研究内容如下:(1)阐述期权定价理论和近几年的发展情况以及其研究现状、再装期权发展及其研究现状以及双分数布朗运动相关的预备知识.(2)研究了双分数布朗运动环境下再装期权定价问题.首先,通过查找文献给出再装期权保险精算定义;然后,假设利率为常数,引入双分数布朗运动过程,结合双分数布朗运动以及随机分析理论,在双分数布朗运动环境下,建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,利用保险精算思想,最终获得双分数布朗运动环境下再装期权定价公式.(3)研究了双分数跳-扩散过程下再装期权定价问题.首先,假设股票价格服从双分数布朗运动和跳过程共同驱动的随机微分方程;然后,借助双分数布朗运动过程和跳过程随机分析理论,建立双分数跳-扩散过程下金融市场数学模型,利用保险精算思想,研究再装期权定价问题,获得了双分数跳-扩散过程下再装期权定价公式.
【关键词】：双分数布朗运动 再装期权 保险精算 跳-扩散过程
【学位授予单位】：西安工程大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F830.9;O211.6
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 1 绪论8-14
• 1.1 期权定价理论的发展及其研究现状8-10
• 1.2 再装期权的发展10-11
• 1.3 本文的研究依据11-13
• 1.4 本文研究的主要内容13-14
• 2 预备知识14-20
• 2.1 分数布朗运动14-15
• 2.2 Poisson过程15-17
• 2.3 双分数布朗运动17-18
• 2.4 保险精算方法18-20
• 3 双分数布朗运动环境下再装期权定价问题20-26
• 3.1 双分数布朗运动条件下金融市场数学模型20-21
• 3.2 再装期权定价公式21-26
• 4 双分数跳-扩散过程下再装期权定价26-34
• 4.1 双分数跳-扩散过程金融市场数学模型26-27
• 4.2 跳-扩散过程下再装期权定价公式27-34
• 5 结论34-36
• 5.1 本文主要研究结果34
• 5.2 进一步研究的问题34-36
• 参考文献36-42
• 作者攻读学位期间发表学术论文清单42-44
• 致谢44

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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中国硕士学位论文全文数据库 前2条

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2 喻建龙;再装期权定价及其在经理激励中的应用[D];重庆大学;2006年

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本文编号：297011