影子银行对商业银行稳定性影响——基于我国37家商业银行的实证分析

发布时间：2021-01-14 22:56

　　本文通过测算影子银行规模,选取中国37家商业银行2008-2018年的数据,运用其他学者的方法量化了商业银行稳健性指数,建立VAR模型进行实证分析。结果表明:影子银行规模对商业银行的稳定性有着一定的影响。在此基础上,提出相关的政策建议。 

【文章来源】：北方经贸. 2020,(08)

【文章页数】：3 页

【部分图文】：

单位根检验结果

脉冲响应分析图来分析当影子银行规模发生变化时，对其他变量受到的冲击。给与影子银行规模一个标准差冲击，可以得到商业银行稳健型的脉冲响应图，见图2。结果显示：给与影响银行规模一个冲击，对银行稳健性有一个负面的影响，并在第二期达到最大值。随后这种负面影响趋向于零，影响变弱。这说明影子银行规模的增加会影响商业银行的稳健性。由于我国的影子银行被称为“银行的影子”，金融的创新、利率管制的取消，使商业银行不得不进行表外业务，同时因为影子银行所受的监管较少，甚至不受监管，对商业银行的稳定性造成了潜在的危险。（六）方差分解


本文编号：2977707