我国上市商业银行贷款的行业集中风险研究

发布时间：2017-05-15 18:10

  本文关键词：我国上市商业银行贷款的行业集中风险研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：商业银行是信贷市场的核心部门,银行的信用资源配置效率反映了其自身经营管理效率和整个社会资源配置效率,影响着国民经济的长足发展。近几年以来,贷款投向行业集中现象愈发凸显,商业银行为提高自身收益将贷款资源投放集中于一些热点行业,从短期的角度来看,这确实是有效的,也在某些程度上扶持了国家的产业发展政策,但从长远的角度来看,银行的坏账损失随着贷款投向集中所累积皿险的提高而提高。因此,正确地分析贷款行业集中风险,深刻地认识到贷款行业集中问题,有助于防范贷款投向行业集中引发的危机,对商业银行贷款资产决策、完善金融机构监管和促进我国经济的健康发展具有重大意义。本文选取16家上市商业银行2010-2014年的数据为研究对象,运用定性与定量、理论与实证分析等方法对贷款行业集中度与商业银行经营风险之间的关系进行了系统的研究。首先,通过对国内外相关文献的梳理,对贷款集中、贷款集中度进行范畴界定,并明确从行业集中度的角度进行分析,确定使用的主要研究方法。其次,根据我国16家上市银行年报披露的数据描述我国商业银行贷款行业集中的现实状况,通过对比分析历史以来几个常用的测量集中度的方法,本文认为最恰当的测算指数就是赫芬达尔-赫希曼指数,通过它测算的结果可以看出,我国商业银行贷款行业集中程度较深。再次,分别从银行业、企业和社会的角度分析我国商业银行贷款行业集中的风险效应。然后,利用计算得出的贷款行业集中度数据,并选取能代表商业银行经营风险的指标--不良贷款率数据,采用实证研究的方法来探究上市商业银行贷款行业集中度对其风险的影响,得出了我国商业银行的贷款行业集中度与其风险呈正相关关系的结论。最后,根据对以往的经验总结,本文从监管者、经营者的角度出发,并结合我国目前的经济金融发展情况,对防范贷款行业集中风险提出了几点意见建议。
【关键词】：贷款行业集中度 上市商业银行 风险 测算
【学位授予单位】：东北财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 摘要2-3
• ABSTRACT3-7
• 1 绪论7-15
• 1.1 研究背景和选题意义7-8
• 1.2 贷款集中的范畴界定8-9
• 1.3 国内外文献综述9-13
• 1.3.1 国内文献综述9-11
• 1.3.2 国外文献综述11-13
• 1.4 本文的研究内容和方法13-14
• 1.5 本文的创新和不足14-15
• 2 我国商业银行贷款行业集中的现状15-24
• 2.1 我国商业银行贷款行业投向的趋势、结构特征分析15-18
• 2.2 贷款集中度测算方法的比较与分析18-21
• 2.2.1 赫芬达尔-赫希曼指数(Herfindahl Hirschman Index)18-19
• 2.2.2 洛伦兹曲线和基尼系数19-21
• 2.2.3 敞口比率法21
• 2.3 我国商业银行贷款行业集中度的测算21-24
• 2.3.1 测算指标的选取21-22
• 2.3.2 样本数据的选取22
• 2.3.3 我国商业银行贷款行业集中度的测算22-24
• 3 我国商业银行贷款行业集中的风险效应分析24-29
• 3.1 贷款行业集中对银行业的风险24-25
• 3.2 贷款行业集中对企业的风险25
• 3.2.1 对优势行业的企业贷款者25
• 3.2.2 对劣势行业的企业贷款者25
• 3.3 贷款行业集中对社会的风险25-29
• 3.3.1 引发热点行业泡沫25-26
• 3.3.2 不利于行业间协调发展26
• 3.3.3 加剧部分行业产能过剩26
• 3.3.4 阻碍宏观调控政策的传导26-27
• 3.3.5 加剧经济波动、阻碍经济结构转型27-29
• 4 我国商业银行贷款行业集中的实证分析29-37
• 4.1 指标的选取29-31
• 4.2 样本数据说明31-33
• 4.3 模型的设计33
• 4.4 实证检验33-35
• 4.4.1 Hausman检验33-34
• 4.4.2 面板数据的单位根检验34-35
• 4.5 实证结果分析35-36
• 4.6 结论36-37
• 5 改善我国商业银行贷款行业集中问题的建议37-44
• 5.1 加强贷款投向行业集中的监管37-41
• 5.1.1 建立贷款行业投向的数据库37-38
• 5.1.2 构建完善的监管指标体系38
• 5.1.3 出台贷款行业集中风险管理的法律法规38-39
• 5.1.4 健全贷款行业集中风险监控的管理体系39
• 5.1.5 建立逆周期资本缓冲机制39-40
• 5.1.6 实行差别准备金率制度40
• 5.1.7 建设良好的贷款环境40-41
• 5.2 优化商业银行自身的贷款管理方式41-44
• 5.2.1 加强贷款行业集中风险的意识41
• 5.2.2 端正贷款理念,合理规划贷款资产41-42
• 5.2.3 建立贷款投向行业集中风险预警体系42-43
• 5.2.4 发展银团贷款43-44
• 参考文献44-48
• 后记48-49

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