基于分数布朗运动驱动的银行货币存贮网络模型系统风险和最优控制的研究

发布时间：2024-05-19 22:56

　　从银行间货币流动的动力学角度出发,提出了一个由分数布朗运动驱动的并且有中央银行参与的银行货币存储网络模型.每家银行以特定的比率从其他银行拆借货币,并在一定的情况下可以向中央银行拆借资金,但由此会产生借贷成本.系统中银行的货币存储满足文中给出的随机微分方程,计算并给出了系统风险指标——总体破产概率,系统活动总量的数学表达式,通过线性二次型控制方法,求得银行向中央银行拆借资金的最优成本.

【文章页数】：9 页

【部分图文】：

图11与肺斯特指级H其他乡橄触固定为T=加之间的关系，共中万在}i3

第９期??李志民，等：基于分数布朗运动驱动的银行货币存贮网络模型系统风险和最优控制的研究??２２４９??图１破产概率Ｐ与赫斯特指数丑之间的关系，其中开?图２破产概率Ｐ与时间区间Ｔ之间的关系，其中ｒ在??在（｜，１）上取值，其他参数被固定为〇?＝?〇．７，又〇?＝?１０，?（〇，５....

图3破产栩率尸与栩始平均货币储备盆瓦其中Xa在[l50]上取低共他参橄被固定为D=0.7,T=30,H=0.8

第９期??李志民，等：基于分数布朗运动驱动的银行货币存贮网络模型系统风险和最优控制的研究??２２４９??图１破产概率Ｐ与赫斯特指数丑之间的关系，其中开?图２破产概率Ｐ与时间区间Ｔ之间的关系，其中ｒ在??在（｜，１）上取值，其他参数被固定为〇?＝?〇．７，又〇?＝?１０，?（〇，５....

本文编号：3978576