基于EVT-Copula的操作风险度量

发布时间：2017-07-08 15:10

  本文关键词：基于EVT-Copula的操作风险度量

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【摘要】：新巴塞尔协议把操作风险纳入风险量化和监管领域,要求国际活跃商业银行开发的操作风险计量模型能够处理操作风险损失概率分布厚尾特征。并明确建议通过损失分布法等高级方法来度量操作风险。而使用损失分布法的计量模型没有考虑业务线/事件类型之间的相关性,这与实际情况是不相符合的。为此本文运用极值理论模拟损失分布,建立计算操作风险总Va R值的EVT-Copula模型,并在此基础上运用Copula函数度量银行各类业务操作风险之间的相依性,得到整体Va R值的模拟值。
【作者单位】： 西南科技大学经济管理学院;中国科学技术大学管理学院;
【关键词】： Copula函数 极值理论 在险值
【基金】：四川省科技厅软科学研究计划资助项目(2013ZR0097) 西南科技大学科研基金资助项目(13sxt012)
【分类号】：F830.4
【正文快照】： 1引言2004年正式颁布的巴塞尔新资本协议明确提出商业银行面临三大主要风险:信用风险、市场风险和操作风险,也正式将操作风险纳入了监管范围并且为其配置相应的监管资本。同时建议国际活跃商业银行采用内部法、损失分布法、极值理论等更具风险敏感性的高级法(Advanced Measure

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本文编号：535086