中国通货膨胀动态模型预测的实证研究

发布时间：2017-07-29 04:04

  本文关键词：中国通货膨胀动态模型预测的实证研究

  更多相关文章： 通货膨胀预测 动态模型平均 遗忘因子 TVP-VAR-DMA

【摘要】：通货膨胀形成机制的复杂性以及影响因素的多元性,要求通货膨胀预测过程必须关注模型与参数的不确定性以及信息的综合有效利用。本文构建了基于动态模型平均的时变向量自回归模型预测我国的通货膨胀,模型根据预测表现动态选择解释变量、系数时变程度和模型维度,在有效控制模型和参数不确定性的同时最大限度地综合利用宏观经济信息。基于我国20个宏观经济变量的实证结果表明,同时考虑解释变量动态选择、系数时变程度动态选择和模型维度动态选择的通胀预测模型,其预测表现优于单一维度的随机游走模型、时变向量自回归模型、贝叶斯模型平均模型,特别在经济波动较大时综合考虑这些因素的通胀预测模型表现更加出色,增加不同维度的子模型也提高了经济波动增大时的通胀预测能力。
【作者单位】： 南京大学商学院;
【关键词】： 通货膨胀预测 动态模型平均 遗忘因子 TVP-VAR-DMA
【基金】：教育部长江学者和创新团队发展计划资助项目“经济转型背景下稳定物价的货币政策”(IRT13020) 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(14JJD790006) 江苏省普通高校博士研究生科研创新计划资助项目(KYLX_0004)的资助
【分类号】：F822.5;F224
【正文快照】： 一、问题的提出长期以来,控制通货膨胀、维持物价稳定一直是各国金融宏观调控的重要目标,也是学术界最为关注的问题。由于货币政策发挥作用具有滞后性,在当今世界经济格局加速变动且中国经济面临快速转型的背景下,提高货币政策的前瞻性显得尤为重要,而这又依赖于通货膨胀水平

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 欧光军,邵祖峰,张子刚;基于知识创造的产品创新动态模型及管理机制研究[J];科学管理研究;2005年03期

2 周懋选，邢军;利用计算机技术实现灰色动态模型对保险企业的预测[J];中国金融电脑;1995年03期

3 李红刚，，方福康;资产价格易变性的动态模型[J];北京师范大学学报(自然科学版);1996年03期

4 刘晓昀,辛贤;我国粮食生产时序的动态模型分析[J];农业技术经济;1999年03期

5 孙丹;冯文斌;;多部门动态模型与“十一·五”规划指标预测[J];价值工程;2005年12期

6 庞铁力;;石油企业人力资本投资的动态模型——以核心技术人才为例[J];北京石油管理干部学院学报;2008年02期

7 王昌盛;;产业创新系统的功能动态模型研究[J];现代经济探讨;2013年04期

8 王徽,邱大雄,陈s

本文编号：587345