基于Shapley Value方法的金融控股公司综合经营风险评估研究——以光大集团和中信集团为例

发布时间：2017-08-08 01:19

  本文关键词：基于Shapley Value方法的金融控股公司综合经营风险评估研究——以光大集团和中信集团为例

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【摘要】：金融控股公司综合经营风险评估是审慎监管的重要内容。本文在微观层面上运用Shapley Value方法,评估了光大集团和中信集团等金融控股公司的金融子公司对整个集团的重要性程度,探讨了金融集团内部的风险结构,并对影响金融子公司重要性程度的因素进行了分析。结果表明,规模因素是影响金融子公司重要性程度的关键性因素,而规模调整重要性程度可以作为金融控股公司进行综合经营投资决策的依据。本文将对金融控股公司风险评估的研究从理论到实践推进了一步,提出了一套与实际数据相结合的评估方法,具有一定的现实意义。
【作者单位】： 南开大学经济学院金融学系;
【关键词】： 金融控股公司 综合经营 风险评估 Shapley Value
【基金】：国家社会科学基金重大项目“中国金融监管制度优化设计研究”(批准号:09&ZD037)和“金融风险度量的新理论与新方法及其在中国金融机构的应用研究”(批准号:14ZDB124)的资助
【分类号】：F832.3
【正文快照】： 一、引言为提升我国金融业整体竞争力,满足综合金融服务需求,2006年我国政府首次提出“稳步推进金融业综合经营试点”。试点以来,在政府主导和市场力量的共同作用下,我国不同组织形式的金融控股公司1发展壮大,中信集团、光大集团等大型集团已逐步发展成为实质性的金融控股公司

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本文编号：637616