基于社会网络分析的投资组合优选方法

发布时间：2017-08-08 12:26

  本文关键词：基于社会网络分析的投资组合优选方法

  更多相关文章： 投资组合 金融市场 社会网络分析 风险投资策略

【摘要】：网络中存在着与金融市场相关的海量信息,为实现自动化的技术分析与基本面分析提供了空间.因此,本文利用了以文本为主的上市公司基本面的财经信息,建立了金融市场的社会网络模型;然后利用其中的最大全连通补网进行基于多元化策略的投资组合优选,并与技术分析方法相结合,给出了一种较低风险的投资策略.本文根据真实数据对基于该方法生成的投资策略进行了交易仿真实验,研究结果表明:本方法能够有效地降低投资组合的风险,并在一定程度上提高投资收益.
【作者单位】： 西安交通大学系统工程研究所;
【关键词】： 投资组合 金融市场 社会网络分析 风险投资策略
【基金】：国家自然科学基金(61173111,60774086) 教育部博士点基金(20090201110027)
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 0引言投资组合一般指按照某种目标选择证券组合来进行资产配置的投资方式.Sharpe研究美国股市表明,特定的投资风格(即恰当地选择投资组合的组成成分,将其限制在某一子市场中的方式[11)对基金投资组合收益的贡献达90%以上[2L可见,恰当地选择投资组合的成分对投资收益具有重要

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 许林;宋光辉;郭文伟;;基于滑动窗口MF-DFA的股票风格资产收益多重分形分析[J];系统工程理论与实践;2012年09期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前4条

1 宋光辉;吴栩;许林;;夏普比率时变特征的多重分形分析[J];金融经济学研究;2013年05期

2 张美兰;金炜东;孙永奎;王江丽;;基于多重分形去趋势波动分析的高速列车运行状态识别方法[J];计算机应用研究;2015年10期

3 张德园;王雪飞;;基于多重分形理论的原油市场耦合关系研究[J];成都理工大学学报(社会科学版);2014年05期

4 宋光辉;吴栩;许林;;贝塔系数变动性的多重分形特征及其量化方法[J];数理统计与管理;2015年05期

中国硕士学位论文全文数据库 前4条

1 索园园;我国股指期货现货市场的重现时间间隔及其多重分形特性分析[D];华东理工大学;2014年

2 张羽;中国股市分形特征及其应用研究[D];安徽大学;2014年

3 郑彩霞;基于DFA的气液两相流特性分析[D];青岛科技大学;2014年

4 刘静;欧盟碳排放市场分形特征研究[D];北方工业大学;2015年

【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前8条

1 周孝华,宋坤;高频金融时间序列的异象特征分析及应用——基于多重分形谱及其参数的研究[J];财经研究;2005年07期

2 周炜星;;上证指数高频数据的多重分形错觉[J];管理科学学报;2010年03期

3 刘维奇;牛奉高;;沪深两市多重分形特征的成因及其变化[J];经济管理;2009年12期

4 曹广喜;史安娜;;沪深股市波动的多重分形结构分析[J];经济经纬;2006年06期

5 胡雪明,宋学锋;深沪股票市场的多重分形分析[J];数量经济技术经济研究;2003年08期

6 万涛;郑婷婷;张琛;章意成;;不同股市的多重分形特性分析——基于统计物理和MF-DFA方法[J];计算机技术与发展;2010年12期

7 卢方元;中国股市收益率的多重分形分析[J];系统工程理论与实践;2004年06期

8 苑莹;庄新田;;股票市场多重分形性的统计描述[J];管理评论;2007年12期

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 刘迎迎;;基于社会网络分析的微博研究现状分析[J];现代商业;2013年11期

2 党洪莉;;社会网络分析推进知识的共享与创新[J];图书馆学研究;2010年05期

3 费钟琳;王京安;;社会网络分析:一种管理研究方法和视角[J];科技管理研究;2010年24期

4 向希尧;蔡虹;;基于专利引用的社会网络分析在知识管理研究中的应用[J];管理学报;2012年04期

5 ;社会网络分析国际研讨会暨第9届社会网及关系管理研究研讨会[J];管理学报;2013年03期

6 温芳芳;;基于社会网络分析的专利合作模式研究[J];情报杂志;2013年07期

7 贾旭光;黄婉秋;;社会网络分析技术在旅客价值研究应用的意义[J];中国商贸;2013年34期

8 熊文鹏;徐江龙;;社会网络分析在网络公共领域舆论管理中的应用[J];知识经济;2014年07期

9 殷国鹏;莫云生;陈禹;;利用社会网络分析促进隐性知识管理[J];清华大学学报(自然科学版);2006年S1期

10 翟伟希;陶乃航;郭吉安;;社会网络分析在团体知识共享中的应用[J];图书情报工作;2010年04期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 马绍奇;张楠楠;张敏强;;中国心理学界论文合作网络的社会网络分析[A];增强心理学服务社会的意识和功能——中国心理学会成立90周年纪念大会暨第十四届全国心理学学术会议论文摘要集[C];2011年

2 蔡剑文;苏海潮;;厦门大学图书馆人文社科实验室的实践与启示[A];福建省图书馆学会2011年学术年会论文集[C];2011年

3 赵燕平;孙铁铮;;基于多重社会网络分析理论的风险发现与监测[A];第12届全国信息管理与工业工程学术会议论文汇编[C];2008年

4 汪明亮;;犯罪学研究的一个新视角:社会网络分析[A];中国犯罪学年会论文集（2011年度）[C];2011年

5 李东泉;魏登宇;卢金河;;社会网络分析在规划管理组织中的应用研究——以常州市规划局新北分局为例[A];规划创新：2010中国城市规划年会论文集[C];2010年

6 周明洁;王可欣;陈爽;;什么样的人更具有影响力:一项基于人格特征的社会网络分析[A];心理学与创新能力提升——第十六届全国心理学学术会议论文集[C];2013年

7 陈百龄;;资料库中寻人脉:应用网络分析于电脑辅助报道[A];新闻学论集（第25辑）[C];2010年

8 郝志运;钟佳桂;莫云生;;基于社会网络分析的知识权力中心研究[A];2007年全国第十一届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2007年

9 李勇进;陈兴鹏;;白银市资源型企业间关系的社会网络分析[A];中国地理学会2006年学术年会论文摘要集[C];2006年

10 吴冰;王重鸣;;软件产业社会网络分析：一个案例研究[A];上海市社会科学界第五届学术年会文集（2007年度）（政治·法律·社会学科卷）[C];2007年

中国重要报纸全文数据库 前2条

1 记者 徐勇;社会网络分析应用 稳步提升用户ARPU[N];人民邮电;2009年

2 华南师范大学政治与行政学院 郭台辉;社会网络分析介于宏观与微观之间[N];中国社会科学报;2014年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 宋文丹;社会化问答社区的社会网络分析[D];西南交通大学;2015年

2 王韬;社会网络分析视角下政府微博有效回应网络舆论研究[D];西南交通大学;2015年

3 包惠民;社会网络视角下教育虚拟社区交往效果研究[D];曲阜师范大学;2012年

4 王莹;社会网络分析在协作学习评价中的应用研究[D];上海师范大学;2008年

5 葛彦菲;基于社会网络分析的涉农微博交流特性研究[D];南京农业大学;2012年

6 王慧;社会网络分析在学科热点分析中的实证研究[D];江苏大学;2010年

7 胡益;基于社会网络分析的企业校友网络知识转移的研究[D];江西师范大学;2013年

8 史瑜璐;基于内容分析和社会网络分析的银行微博研究[D];南京大学;2013年

9 何忠育;分布式社会网络分析支撑系统研究与应用[D];广东工业大学;2011年

10 孙祯桢;武器贸易关系的多维动态社会网络分析技术研究及实现[D];国防科学技术大学;2012年

，

本文编号：639988