基于无标度网络的关联信用风险传染延迟效应

发布时间：2017-10-01 08:13

  本文关键词：基于无标度网络的关联信用风险传染延迟效应

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【摘要】：关联信用风险是现代信用风险管理领域的热点和难点问题.基于复杂网络的平均场理论和传染病模型,研究了在资产关联情景下关联信用主体之间信用风险的传染延迟效应.通过建立基于无标度网络的关联信用风险传染D-SIS模型,分析网络中关联信用主体之间关联信用风险传染的均衡状态.研究表明:关联信用主体之间的资产关联有助于风险分担,从而延缓关联信用风险的爆发;关联信用风险的传染具有延迟效应,且延迟时间越长,关联信用风险的传染强度越强.
【作者单位】： 电子科技大学经济与管理学院;西南政法大学经济学院;
【关键词】： 关联信用主体 关联信用风险 延迟效应 无标度网络 D-SIS模型
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71271043) 高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20110185110021)
【分类号】：F832;O157.5
【正文快照】： i引言随着经济市场化的快速发展,企业、金融机构与政府等信用主体通过多种方式联系和相互影响,形成复杂的网络结构.一旦某些关联信用主体出现信用危机,可能波及其他关联信用主体,乃至整个行业、地区甚 至全球.例如,2007年美国发生的“次贷”危机,重创了美国乃至全球经济;2009

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本文编号：952346