基于Logistic模型的供应链金融信用风险研究

发布时间：2017-10-06 05:36

  本文关键词：基于Logistic模型的供应链金融信用风险研究

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【摘要】：近年来供应链金融作为一种创新的金融工具在我国快速发展,已经成为各大银行争相开展的业务对象,在解决中小企业融资方面发挥着重要作用。供应链金融业务的稳健发展在很大程度上取决于如何评估并控制其信用风险。目前国内外的研究大多集中在如何运用供应链融资业务来抵御信贷风险上,而供应链金融整体信用风险的研究相对来说较为缺乏。通过科学有效地评估供应链金融的信用风险,银行能够准确地做出信贷决策,从而促进供应链金融业务的稳健发展。本文主要研究了供应链金融信用风险的问题。首先,阐述供应链金融信用风险具有突发性强、传播速度快、危害性大等特征。其次,分析影响供应链金融信用风险的四大因素——融资企业状况、核心企业状况、交易资产特征和供应链状况。然后对融通仓、保兑仓、应收账款三种典型的融资模式进行了风险识别。再次,针对供应链金融信用风险建立了评估体系,以我国汽车行业数据为样本,利用Logistic模型进行度量,运用主成分分析从指标变量中提取出五个主成分作为新变量,将样本企业划分为有风险组和无风险组进行分析。最后,根据对供应链金融信用风险评估实证分析的结果,结合我国供应链金融信用风险的现状以及国外供应链金融信用风险防范的经验,从商业银行角度提出了供应链金融信用风险的防范措施和建议。主要从建立中小企业准入机制和信用档案、利用双重信用和信用捆绑技术评判核心企业、完善供应链金融业务内部控制三个方面,为商业银行防范供应链金融信用风险提供参考意见。
【关键词】：供应链金融 信用风险 Logistic模型
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 第1章 绪论11-18
• 1.1 研究背景及意义11-12
• 1.1.1 研究背景11
• 1.1.2 研究意义11-12
• 1.2 国内外研究现状12-15
• 1.2.1 国外研究现状12-13
• 1.2.2 国内研究现状13-15
• 1.3 研究内容及方法15-17
• 1.3.1 研究内容15-16
• 1.3.2 研究方法16-17
• 1.4 研究创新及不足17-18
• 第2章 供应链金融信用风险分析理论基础18-25
• 2.1 供应链金融信用风险评估理论18-21
• 2.1.1 信息不对称理论18
• 2.1.2 风险管理理论18-19
• 2.1.3 委托代理理论19-21
• 2.2 供应链金融信用风险度量方法21-25
• 2.2.1 传统的信用风险度量方法21-22
• 2.2.2 现代的信用风险度量方法22-23
• 2.2.3 信用风险度量方法的选择23-25
• 第3章 供应链金融信用风险分析25-34
• 3.1 供应链金融信用风险特征25-26
• 3.1.1 供应链金融信用风险的突发性强25
• 3.1.2 供应链金融信用风险的传播速度快25-26
• 3.1.3 供应链金融信用风险的危害性大26
• 3.2 供应链金融信用风险的影响因素26-29
• 3.2.1 融资企业状况26-27
• 3.2.2 核心企业状况27-28
• 3.2.3 交易资产特征28
• 3.2.4 供应链状况28-29
• 3.3 供应链金融信用风险的识别29-34
• 3.3.1 融通仓融资模式信用风险识别29-30
• 3.3.2 保兑仓融资模式信用风险识别30-32
• 3.3.3 应收账款融资模式信用风险识别32-34
• 第4章 基于Logistic模型的供应链金融信用风险实证检验34-44
• 4.1 样本选取34
• 4.2 构建指标体系34-37
• 4.2.1 指标选取原则34-35
• 4.2.2 指标体系的建立35-37
• 4.3 模型的构建与检验37-44
• 4.3.1 主成分分析38-40
• 4.3.2 实证结果检验40-44
• 第5章 防范供应链金融信用风险的建议44-48
• 5.1 建立中小企业准入机制和信用档案44-45
• 5.1.1 选择国家重点支持的产业44
• 5.1.2 建立中小企业准入机制44-45
• 5.1.3 建立中小企业信用档案45
• 5.2 利用双重信用和信用捆绑技术评判核心企业45-46
• 5.2.1 对核心企业的经营情况进行跟踪评价45
• 5.2.2 采用双重信用体系来考量核心企业45-46
• 5.2.3 将核心企业跟中小企业采用信用捆绑技术46
• 5.3 完善供应链金融业务内部控制46-48
• 5.3.1 建立风险紧急预警机制46
• 5.3.2 加强贷后信用风险监控46
• 5.3.3 大力培养供应链金融业务专业人才46-47
• 5.3.4 完善供应链金融信用风险评估体系47-48
• 结论48-50
• 参考文献50-53
• 致谢53-54
• 附表A 定性指标定量化评分表54

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