非利息收入对我国上市商业银行经营风险影响的研究

发布时间：2017-10-06 06:22

  本文关键词：非利息收入对我国上市商业银行经营风险影响的研究

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【摘要】：随着我国利率市场化进程的进一步推进,商业银行传统的依靠存贷利差为主要盈利方式的经营模式受到极大挑战。外资银行的大量涌入进一步加剧了银行业的竞争格局,挤占了我国商业银行的发展空间。互联网金融的兴起改变了金融业的业态,并对我国商业银行的业务开展造成了一定的冲击。外资银行、互联网金融的竞争机制倒逼我国商业银行进行业务转型。为了应对各方面的挑战,提高自身的综合竞争能力,我国商业银行逐渐进行业务发展的二次转型即:在发展传统利息收入业务的基础上大力开展非利息收入业务。随着非利息收入业务的开展,其对商业银行的经营风险的影响越来越受到重视。由于非利息业务构成部分的风险水平的差异,以及各家银行商业银行的风险管理水平的不同,非利息收入对我国商业银行经营风险影响并没有明确结论。本文基于我国14家上市商业银行的数据通过构建面板数据模型分析非利息收入对我国商业银行经营风险的影响,以期能为我国商业银行非利息收入发展提供有益的建议。本文首先梳理了非利息收入及商业银行经营风险的概念,阐述了开展非利息收入业务的理论基础和非利息收入对银行经营风险的传导机制,为后文的定量分析做理论准备;接着分析了我国商业银行非利息收入业务的发展现状,并指出其迫切性;在此基础上选取了14家商业银行数据进行实证分析。在实证分析部分,本文选取Z-Score值作为衡量银行风险的指标,根据商业银行股权结构将银行样本分为国有控股银行和非国有控股银行两类,分别考察非利息收入业务对两类银行经营风险的影响,最终得出结论。本文经过实证分析发现:(1)非利息收入能够降低我国商业银行的经营风险,但是这种作用由于非利息收入的波动性的叠加效应而弱化。(2)手续费和佣金收入业务能够降低商业银行的经营风险。而投资型非利息收入业务的开展能够降低国有控股银行的经营风险,相反却增加了非国有控股银行的经营风险。本文最后针对实证结果针对我国商业银行拓展非利息收入提出相应的政策和建议。
【关键词】：非利息收入 商业银行经营风险 上市商业银行
【学位授予单位】：山西财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要6-7
• ABSTRACT7-12
• 第1章 引言12-20
• 1.1 研究背景及选题意义12-13
• 1.1.1 研究背景12-13
• 1.1.2 研究意义13
• 1.2 相关文献综述13-17
• 1.2.1 国外文献综述13-15
• 1.2.2 国内文献综述15-17
• 1.2.3 文献述评17
• 1.3 研究内容与研究方法17-18
• 1.3.1 研究内容17-18
• 1.3.2 研究方法18
• 1.4 主要工作和创新18
• 1.5 论文的基本框架18-20
• 第2章 非利息收入与商业银行经营风险的理论分析20-29
• 2.1 非利息收入的一般分析20-23
• 2.1.1 非利息收入的定义20-21
• 2.1.2 非利息收入的特征21-23
• 2.2 商业银行开展非利息收入业务的理论基础23-24
• 2.2.1 规避“监管税效应”理论23
• 2.2.2 协同效应理论23-24
• 2.2.3 资产组合理论24
• 2.3 商业银行经营风险的一般分析24-26
• 2.3.1 商业银行经营风险的定义24-25
• 2.3.2 商业银行经营风险的的特点25-26
• 2.4 非利息收入对商业银行经营风险的传导机制26-28
• 2.4.1 非利息收入业务增加了银行业务管理的难度，扩大了风险26-27
• 2.4.2 非利息收入业务扩大了经营杠杆增加了银行的经营风险27-28
• 2.4.3 非利息收入通过其他途径影响商业银行的风险水平28
• 2.5 小结28-29
• 第3章 我国上市商业银行发展非利息收入现状和迫切性分析29-38
• 3.1 我国商业银行非利息收入业务发展现状分析29-34
• 3.1.1 商业银行非利息收入业务规模分析29-32
• 3.1.2 商业银行非利息收入业务结构分析32-34
• 3.2 我国商业银行发展非利息收入的迫切性34-37
• 3.2.1 从供给视角（银行业视角）分析35-36
• 3.2.2 从需求视角（客户视角）分析36-37
• 3.3 小结37-38
• 第4章 非利息收入对我国上市商业银行经营风险影响的实证研究38-52
• 4.1 变量的选取38-42
• 4.1.1 银行风险指标的选取38-39
• 4.1.2 解释变量和控制变量的选取39-41
• 4.1.3 变量的符号介绍41-42
• 4.2 样本的选取以及数据说明42-43
• 4.2.1 样本选取42
• 4.2.2 数据说明42-43
• 4.3 非利息收入与银行风险之间的实证分析43-52
• 4.3.1 模型构建43
• 4.3.2 样本的描述性统计分析43-46
• 4.3.3 单位根检验46
• 4.3.4 模型设定46-48
• 4.3.5 实证估计及分析48-52
• 第5章 推进商业银行拓展非利息收入业务，强化风险管理的建议52-55
• 5.1 增加非利息收入占比，优化非利息收入结构52-53
• 5.2 提高风险管理水平，强化非利息收入的风险分散效应53
• 5.3 不同类型银行要科学定位市场，，采用差异化竞争策略53-55
• 结论与展望55-57
• 1. 结论55-56
• 2. 展望56-57
• 参考文献57-60
• 致谢60-62
• 攻读博/硕士学位期间发表的论文和其它科研情况62-63

【参考文献】

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本文编号：981191