基于NARX网络的人民币汇率预测研究

发布时间：2017-10-07 21:49

  本文关键词：基于NARX网络的人民币汇率预测研究

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【摘要】：针对目前人民币汇率的自身特点,新的汇率预测模型既要关注汇率理论的定性研究,又要关注历史走势的定量研究,还要注重政策出台时对汇率的影响。采用非线性自回归神经网络——NARX网络,对人民币汇率进行了预测,并使用无本金交割远期外汇NDF作为NARX网络的外部输入,以此来改善预测模型在面对突发政策和消息时的预测性能。通过实证检验发现,引入了NDF的NARX网络,在推广性能上远远优于没有NDF参与的NAR网络,并且在训练数据选择时,选择更大范围、包含影响汇率变化事件的历史数值会很大程度上影响网络的推广性能。
【作者单位】： 大连理工大学经济学院;
【关键词】： NARX网络 人民币 汇率预测
【分类号】：F832.6;F224
【正文快照】： 一、问题的提出在经济高度全球化的今天,汇率在国际经济中的地位越来越重要,已经成为了维系各国之间经济贸易往来的桥梁和纽带。汇率研究一直是经济研究的重中之重,因为汇率不仅仅是两个国家货币之间折算的比率,也是国家为了达到政治目的而最常使用的金融手段,透过汇率也可以

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 冉斌;;汇率预测理论的方法模型综述[J];商情(财经研究);2008年02期

2 薛永刚;;基于小波分解的汇率预测模型实证研究[J];统计与决策;2010年20期

3 杨p，

本文编号：990275