基于新型信用评估的互联网消费信贷研究

发布时间：2020-03-23 10:26

【摘要】：互联网自身特性就是跨越时间和空间最大限度的提高信息传递速度。随着互联网的发展与普及,互联网技术已经融入了各行各业,金融行业由此产生了一系列有别于传统金融的互联网金融产品,传统金融运用互联网技术纷纷建立了网上银行、网银支付等互联网金融服务。消费信贷行业自然而然的也将互联网技术融入了自身,以P2P为代表的是以互联网信息收集分类技术为基础的互联网消费信贷,京东淘宝为代表的以互联网商城交易信息为基础的电商大数据消费信贷,以支付宝支付、微信支付为代表的是以新型支付手段获取的消费信息为基础的互联网消费信贷,互联网消费信贷已经深入了我们的日常生活,消费信贷已经不只是有传统银行消费信贷提供的信用卡这种单一的消费信贷服务,而是在互联网平台上多方位全面发展,让更多的用户可以从不同的渠道以及以不同的方式使用消费信贷,并逐步影响人们的消费习惯和消费理念。随着互联网消费信贷规模的扩大,紧随其后的是互联网消费信贷高速发展的光芒下暴露出的问题:互联网信用评估体系的不完善导致了互联网消费信贷无法准确的考察用户的还款能力与还款意愿,造成互联网消费信贷产生了大量的坏账,互联网信用评估体系最不完善的P2P平台首当其冲,现阶段面临P2P平台百家已跑路的困境。所以如何构建完善的互联网信用评估体系是互联网消费信贷研究以及互联网消费信贷有效实施的必须首要完成的任务。互联网消费信贷不同于传统消费信贷主要由传统商业银行开展,由于互联网消费信贷开展行业的多元化,自身行业性质方向不一,获取信用评估所需信息来源不同,导致难以建立统一的互联网信用评估体系。本文总结目前各种互联网消费信贷的性质与特点,根据获取信用信息来源的不同,将互联网消费信贷的信用评估分为三类:P2P类互联网信用评估、电商大数据信用评估、基于消费信息的新型信用评估。分析比较三类信用评估的特点,结合消费收入转换理论基础的日渐成熟,消费信息在一定程度上可以反映用户的收入水平,为以消费信息为基础的新型信用评估体系奠定理论基础,揭示了互联网信用评估的发展方向。本文深入对基于新型信用评估的互联网消费信贷进行研究,对比基于传统信用评估的传统消费信贷,分析借款者对不同消费信贷种类的选择,以收入与储蓄的高低为标准对借款者进行分类,并使用博弈论模型分析不同种类借款者对不同种类消费信贷的选择。根据结论总结出以下特点:互联网消费信贷的新型信用评估是基于消费信息,有收入高消费的月光族、无收入无储蓄但是可以用父母的收入与储蓄进行消费的学生都可以进行互联网新型信用评估通过获得相比传统信用评估更高信用额度,弥补了传统消费信贷体系的结构缺陷,完善了消费信贷市场。但是消费信贷市场的主要评估信息从原有的收入为主的个人资产信息转变为收入为主的个人资产信息+消费信息,这种消费促进消费信贷发展的模式是否会对传统消费信贷产生不利影响,使原有消费结构改变。本文对互联网消费信贷的影响提出了三个问题:第一,互联网消费信贷的发展是导致储蓄率降低进而阻碍传统消费信贷的发展,还是开辟了消费信贷市场、完善了消费信贷市场结构促进传统消费信贷的发展。第二,基于新型信用评估的互联网消费信贷通过消费信息评估,会使我国消费结构产生混乱不利于消费结构升级转型,还是对消费结构的升级转型有引导作用。第三,基于新型信用评估的互联网消费信贷发展对经济质量有什么影响。本文为解决以上三个问题,探究互联网消费信贷的影响,在第五章构建基于新型信用评估的互联网消费信贷发展指数。以基于新型信用评估的互联网消费信贷的主要组成成分构建其评价指标,然后根据主成分分析法赋予不同层次的指标相应的权重,合成综合的基于新型信用评估的互联网消费信贷发展指数,用来衡量我国互联网消费信贷的发展情况。实证分析基于新型信用评估的互联网消费信贷对传统消费信贷的影响。首先从理论上分析了互联网消费信贷对传统消费信贷的正负面影响机制,以对互联网消费信贷和对储蓄率的影响作为前提研究,使用结构性向量自回归模型实证检验了基于新型信用评估的互联网消费信贷对传统消费信贷的影响效应,对问题一进行实证研究。在第六章实证检验了基于新型信用评估的互联网消费信贷对居民消费的影响。从理论上分析基于新型信用评估的互联网消费信贷有降低信贷门槛、缓解居民流动性约束的作用,使用静态面板和动态面板模型验证了互联网消费信贷对消费总量的影响,并根据居民收入对居民分为低收入组与高收入组,通过对互联网消费信贷对消费异质性的研究验证了互联网消费信贷对降低信贷门槛的效应。在验证了对消费总量的基础上,本文还验证了对消费结构的影响,通过对消费分类为耐用品-非耐用品与消费、温饱类-居住类-文教类-医疗类消费、商品类-服务类消费,验证了互联网消费信贷对引导消费结构改变的影响效应,对问题二进行实证研究。在第七章实证分析了基于新型信用评估的互联网消费信贷对经济增长的影响。在我国经济进入“新常态”的背景下,从理论上论证了基于新型信用评估的互联网消费信贷对经济增长数量和经济增长质量的影响效应。分别从互联网消费信贷-消费-经济增长路径和互联网消费信贷-储蓄-经济增长路径验证了基于新型信用评估的互联网消费信贷对经济增长的影响。构建了经济增长质量指标体系,使用熵权法测度了我国经济增长质量发展指数,使用向量自回归模型验证了互联网消费信贷对经济增长质量的影响效应,对问题三进行实媒证研究。本文的创新点主要体现在:首先,对互联网消费信贷风险的研究,目前的文献研究主要集中在政府对互联网消费信贷的监管以及如何将传统信用评估体系更好的转变为适应互联网消费信贷的信用评估体系。本文首先对互联网消费信贷系统性地归纳总结其特点与不足,再剖析各类互联网信用评估体系的本质,最后确定信息来源不同决定了信用评估体系发展的方向,不同的信息来源对用户信用评估的精准度不同。将互联网消费信贷主要问题定位到互联网信用评估体系由于获取用户信息的能力不同,无法收集传统银行消费信贷拥有的收入为主的个人资产信息,不可能在原有传统消费信贷的基础上建立互联网信用评估体系,需要一个可以较为精准的信息来源体现并替代收入为主的个人资产。最终确定基于消费信息的新型信用评估可以作为互联网消费信贷的评估基础。其次,对基于新型信用评估的互联网消费信贷进行深入研究,将通过新型支付手段获取的消费信息、体现消费信息收集与处理能力的大数据云计算市场规模作为主要构成主要构成因子,构建了全新的基于新型信用评估的互联网消费信贷发展指数,对基于新型信用评估的互联网消费信贷的发展进行量化,用以实证研究。再次,通过实证检验了基于新型信用评估的互联网消费信贷由消费促进消费信贷的新模式对储蓄的影响,分析其对传统消费信贷的间接与直接影响,会对原有消费总量、消费结构、经济发展有什么影响。最后,为互联网消费信贷提供了新的政策建议。政策建议目前主要集中在如何监管互联网消费信贷规避其风险、互联网消费信贷该如何完善信用评估体系,仅仅考虑互联网消费信贷自身发展的问题。本文由以上研究得出互联网信用评估需要新的消费信息来源。必须要关注新型支付手段、电商平台的发展,让消费信息更完整的提供给消费信贷,建立好完善的信息交流渠道,才能为基于新型信用评估的互联网消费信贷提供完整有效的信息来源,解决互联网消费信贷面临的风险问题。
【图文】：

进行综合的判定来评估其履行债务的还款能力与还款意愿，质而言之，传统商逡逑业银行信用评估就是收入为主的个人资产情况与个人信用情况的整体反映，如逡逑图３－１所不。逡逑收入证明、储蓄信息逦＞｜还款能力逡逑＾传统信用评估逡逑逦邋——１＾逡逑央行征信系统邋逦逦邋还款意愿邋，逡逑图３－１传统商业银行信用评估逡逑依据历史发展的过程角度来看，个人信用评估方法分为古典和现代两大类逡逑方法。古典个人信用评估方法亦称审批人员主观判断法，这种方法主要是基于逡逑专家的知识与经验来判断个人信用，不管条件与环境发生怎样的变化都采用一逡逑致性的指标，而且指标权重设定以及指标选用标准等都按主观判断来确定，，这逡逑些都会导致评估结果出现较大的偏差，因此，这种方法有非常明显的缺陷。现逡逑代个人信用评估方法亦称信用风险度量模型，这种方法是基于数理统计技术对逡逑信用风险做更为精确的权衡与量度。现有的有关风险评估的理论与工具主要包

信用卡消费信贷结构不完整，无法为中低收入者提供消费信贷。而互联网消费逡逑信贷作为一个新兴的消费信贷方式的最大意义是完善了消费信贷市场的结构，逡逑如图３－５＇所不。逡逑互联网消费信贷首先要保证本身信用评估体系适用于互联网消费信贷。互逡逑联网消费信贷的发展之所以表现为大起大落，其根本原因是信用评估系统的落逡逑后。由于缺乏传统商业银行的收入为主的个人资产信息，传统信用评估在互联逡逑网消费信贷上作用效果有限。传统商业银行消费信贷的信用评估发展已经很逡逑久，信用评估体系已经较为完善。目前互联网平台类消费信贷在传统信用评估逡逑的基础上选择适合自身的评估方式，部分Ｐ２Ｐ互联网消费信贷平台直接引入央逡逑行征信系统，绝大部分小型平台采取抱团性质的分享用户信用信息进行私人征逡逑信系统，但是由于缺乏传统信用评估中的收入为主的个人资产信息来源，评估逡逑效果并不好。基于大数据的互联网信用评估通过对用户个人交易信息评估决定逡逑用户信用，但是由于用户个人信息繁杂、有用信息不完整，信用评估施行困难，逡逑只能有限提高还款率
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：F832.4;F724.6


本文编号：2596593