基于个人网络贷款的信用风险研究
发布时间：2020-10-22 05:24
近年来,在信息技术的推动下,互联网技术的应用以迅猛的姿态快速崛起,随着互联网+概念的提出与大力推广,多种传统行业都与互联网相结合迅速发展,互联网金融行业作为其中最重要的创新项目之一,经历了迅速的发展。伴随着行业的发展,互联网金融公司推出各种形式的个人无抵质押网络信用贷款。网络信用贷款产品以其门槛低、审批效率高、放款速度快、申请手续简便、贷款使用自由等优点,深受消费者青睐,迅速抢占个人零售贷款市场,对传统商业银行造成了不小的冲击和影响。同时商业银行纷纷改变业务方向,推出各自的网络信用贷款产品。由于网络信用贷款使用便利等特点,加之互联网和商业银行广阔的推广渠道,产品迅速推广,在线贷款余额显著增加。但是伴随贷款余额增长的同时,网络信用贷款的不良率也开始迅速上升,远高于传统贷款业务,对行业的发展和金融市场的稳定性都起到了阻碍的作用。本文在传统商业银行和各类金融机构相对成熟的风险管理体系的基础上,探讨了新兴个人网上信用贷款的风险识别,针对网络信用贷款中的个人信用风险进行了研究。本文首先分析了网络贷款中信用风险的成因和特征,其中信息不对称严重、借款人的还款能力和还款意愿是影响网络贷款信用风险的主要因素。为解决上述上述问题,本文分析了个人信用风险管理的两种不同方法,传统的打分卡方法和新兴的大数据分析法。在此之上,通过整合上述两种方法提出了新的网络贷款信用管理方法模型,其创新理念是同时使用两种方法用来管理违约概率和风险暴露敞口,发挥各自的优势,对借款人信用风险进行较为真实的评估,同时保留了网络贷款快捷、灵活、自动化程度高的优点。并将真实借贷数据带入模型进行验证,证实该方法可以进一步有效地拦截潜在违约风险,降低风险敞口,减少预期损失。
【学位单位】：对外经济贸易大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2019
【中图分类】：F832.4;F724.6
【部分图文】：
商业银行、保险机构、证券公司等开立自己的门户网站和网上业务平台；第二阶段是 2011 年以前的第三方支付蓬勃发展阶段，主要表现为支付宝、微信支付等第三方支付工具开始被大众所普及；第三阶段是 2012 年以来至今的互联网实质性金融业务发展阶段，该阶段创新出了多种多样的业务模式和运行机制，可以说是真正的互联网金融普及化。互联网金融的迅速崛起离不开我国移动互联网技术的快速发展，由于有了移动互联网的全民大力推广，互联网金融拥有更加坚实的技术基础。中国互联网用户数量的快速增长，尤其是手机网络用户数量，无疑为互联网金融业的发展注入了无限商机。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的网络状况统计调查显示，截至 2018 年 12 月，我国网民数量规模为 8.29 亿，全年新增网民 5653 万，互联网普及率达 59.6%，较 2017 年底提升 3.8 个百分点；手机网民规模达 8.17亿，全年新增手机网民 6433 万，网民中使用手机上网的比例由 2017 年底的 97.5%提升至 2018 年底的 98.6%。随着我国网民的增加和互联网使用的普及化、生活化、便捷化，互联网金融作为一种新兴的金融形式，自然而然的被我国社会大众所接受。
图 3.2 手机网民规模及其占网民比例 来源：CNNC 中国互联网络发展状况统计调查我国互联网和移动互联网的普及是 2008 年以后，互联网金融发展时间就更短了。最早出现的互联网金融可以称为互联网金融的工具时代，因为其基本上是作为一种推广和操作工具出现的，主要功能是为了能把平日里的线下金融服务变成网上操作，降低运营成本，提升客户金融服务体验度；在 2008 年以后，除了传统商业银行开始推出各家自己的网上银行、电话银行，已经存在的大型互联网公司也开始从事支付领域的服务，具有现代特点的互联网借贷品台开始出现。但是此时互联网金融业务基本还是一些标准化的边缘化的业务，还是在向传统金融的业务领域进行渗透的阶段。2010 年以后，智能手机移动技术飞速发展，尤其是苹果公司的触屏智能手机产品不仅带动了自己的业绩，也开始了一个新的时代，即人们相信使用手机可以做任何事情，包括金融业务。从此，互联网金融业也开始呈现出各种形式的发展，从开始的余额宝理财功能，到 P2P 小额借贷业务，再到众筹、网络保险等更加丰富灵活新业务。发现了互联网优势的传统金融机构也对旧式业务进行优化升级，与时俱进，将自身融入了更多的互联网基因，可以说
图 3.3 各年 P2P 网贷运营平台数量走势 来源：网贷之家研究中心3.2.3 成交量与贷款余额现状2018 年全年网络贷款行业成交量达到了 17948.01 亿元，相比 2017 年全年网贷成交量（28048.49 亿元）相比减少了 36.01%。在 2018 年，网贷行业历史累计成交量接近突破 7 万亿和 8 万亿元两道大关。从 2018 年单月的成交量走势来看，呈现上半年高、下半年低，其中 1 月最高达 2081.99 亿元，10 月最低，仅为 1022.67亿元，2018 年第四季度成交量维持低位的走势，这也反映了当前出借机构对于网络贷款持较为谨慎的态度。随着成交量逐步下降，网络贷款行业贷款余额也同步走低。截止 2018 年底，网贷行业总体贷款余额下降至 7889.65 亿元，同比 2017 年同期下降了 24.27%。这主要是 2018 年的问题平台中不乏贷款余额超过亿元的中型平台，使得行业的贷款余额受到影响。此外，出借机构信心受挫、成交量下降、监管要求平台控规模等因素，使得行业贷款余额在 2018 年出现了明显的下降。
【参考文献】
本文编号：2851160
【学位单位】：对外经济贸易大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2019
【中图分类】：F832.4;F724.6
【部分图文】：
商业银行、保险机构、证券公司等开立自己的门户网站和网上业务平台；第二阶段是 2011 年以前的第三方支付蓬勃发展阶段，主要表现为支付宝、微信支付等第三方支付工具开始被大众所普及；第三阶段是 2012 年以来至今的互联网实质性金融业务发展阶段，该阶段创新出了多种多样的业务模式和运行机制，可以说是真正的互联网金融普及化。互联网金融的迅速崛起离不开我国移动互联网技术的快速发展，由于有了移动互联网的全民大力推广，互联网金融拥有更加坚实的技术基础。中国互联网用户数量的快速增长，尤其是手机网络用户数量，无疑为互联网金融业的发展注入了无限商机。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的网络状况统计调查显示，截至 2018 年 12 月，我国网民数量规模为 8.29 亿，全年新增网民 5653 万，互联网普及率达 59.6%，较 2017 年底提升 3.8 个百分点；手机网民规模达 8.17亿，全年新增手机网民 6433 万，网民中使用手机上网的比例由 2017 年底的 97.5%提升至 2018 年底的 98.6%。随着我国网民的增加和互联网使用的普及化、生活化、便捷化，互联网金融作为一种新兴的金融形式，自然而然的被我国社会大众所接受。
图 3.2 手机网民规模及其占网民比例 来源：CNNC 中国互联网络发展状况统计调查我国互联网和移动互联网的普及是 2008 年以后，互联网金融发展时间就更短了。最早出现的互联网金融可以称为互联网金融的工具时代，因为其基本上是作为一种推广和操作工具出现的，主要功能是为了能把平日里的线下金融服务变成网上操作，降低运营成本，提升客户金融服务体验度；在 2008 年以后，除了传统商业银行开始推出各家自己的网上银行、电话银行，已经存在的大型互联网公司也开始从事支付领域的服务，具有现代特点的互联网借贷品台开始出现。但是此时互联网金融业务基本还是一些标准化的边缘化的业务，还是在向传统金融的业务领域进行渗透的阶段。2010 年以后，智能手机移动技术飞速发展，尤其是苹果公司的触屏智能手机产品不仅带动了自己的业绩，也开始了一个新的时代，即人们相信使用手机可以做任何事情，包括金融业务。从此，互联网金融业也开始呈现出各种形式的发展，从开始的余额宝理财功能，到 P2P 小额借贷业务，再到众筹、网络保险等更加丰富灵活新业务。发现了互联网优势的传统金融机构也对旧式业务进行优化升级，与时俱进，将自身融入了更多的互联网基因，可以说
图 3.3 各年 P2P 网贷运营平台数量走势 来源：网贷之家研究中心3.2.3 成交量与贷款余额现状2018 年全年网络贷款行业成交量达到了 17948.01 亿元，相比 2017 年全年网贷成交量（28048.49 亿元）相比减少了 36.01%。在 2018 年，网贷行业历史累计成交量接近突破 7 万亿和 8 万亿元两道大关。从 2018 年单月的成交量走势来看，呈现上半年高、下半年低，其中 1 月最高达 2081.99 亿元，10 月最低，仅为 1022.67亿元，2018 年第四季度成交量维持低位的走势，这也反映了当前出借机构对于网络贷款持较为谨慎的态度。随着成交量逐步下降，网络贷款行业贷款余额也同步走低。截止 2018 年底，网贷行业总体贷款余额下降至 7889.65 亿元，同比 2017 年同期下降了 24.27%。这主要是 2018 年的问题平台中不乏贷款余额超过亿元的中型平台，使得行业的贷款余额受到影响。此外，出借机构信心受挫、成交量下降、监管要求平台控规模等因素，使得行业贷款余额在 2018 年出现了明显的下降。
【参考文献】
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本文编号：2851160
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