互联网金融、利率市场化与银行期限错配

发布时间：2021-04-27 08:05

　　从理论层面梳理了互联网金融、利率市场化与银行期限错配之间的内在传导机制。在此基础上,以2011-2018年我国95家商业银行的平衡面板数据为样本,实证分析了互联网金融和利率市场化如何共同作用于商业银行,并形成期限错配。研究发现:互联网金融对利率市场化发展进程有显著的推动作用;互联网金融指数与银行期限错配之间的关系并非线性,而是呈现倒"U"型。总体上讲,随着互联网金融的发展,商业银行期限错配程度呈现出先下降后上升的走势;相较于上市银行,互联网金融和利率市场化对非上市银行产生的期限错配程度更为显著,并且通过了稳健性检验。 

【文章来源】：金融与经济. 2020,(04)北大核心

【文章页数】：10 页

【文章目录】：
一、引言
二、互联网金融、利率市场化与银行期限错配之间的传导关系
    （一）内在传导关系
        1. 互联网金融与利率市场化
        2. 利率市场化与银行期限错配
    （二）异质性的分析
三、研究设计
    （一）基本假设
    （二）计量模型
    （三）变量定义
        1. 商业银行期限错配程度的度量
        2. 利率市场化指数的度量
        3. 互联网金融指数的度量
        4. 控制变量
    （四）数据来源
四、实证分析
    （一）变量描述性统计
    （二）实证回归结果与分析
        1. 变量平稳性检验
        2. 互联网金融对利率市场化影响的实证分析
        3. 互联网金融和利率市场化共同影响银行期限错配的实证分析
五、异质性分析
六、结论与政策建议


【参考文献】：
期刊论文
[1]金融创新如何影响了中国货币需求的流动性陷阱效应——来自金融理财产品的证据[J]. 战明华,王泽涛,汤颜菲,许月丽.  财贸经济. 2020(01)
[2]中国市场利率形成的微观结构与演化机制研究[J]. 陈礼清,类承曜.  债券. 2019(03)
[3]金融科技对传统银行行为的影响——基于互联网理财的视角[J]. 邱晗,黄益平,纪洋.  金融研究. 2018(11)
[4]商业银行资产规模与流动性风险分析[J]. 王然.  金融理论与教学. 2017(06)
[5]利率市场化、互联网金融与商业银行风险——基于面板数据动态GMM方法的实证检验[J]. 吴诗伟,朱业,李拓.  金融经济学研究. 2015(06)
[6]互联网金融对商业银行风险承担的影响:理论解读与实证检验[J]. 郭品,沈悦.  财贸经济. 2015(10)
[7]期限错配与商业银行利差[J]. 裘翔.  金融研究. 2015(05)
[8]互联网金融对我国商业银行的影响路径——基于“互联网+”对零售业的影响视角[J]. 郑志来.  财经科学. 2015(05)
[9]利率市场化对商业银行的挑战及应对[J]. 李宏瑾.  国际金融研究. 2015(02)
[10]互联网金融:成长的逻辑[J]. 吴晓求.  财贸经济. 2015(02)



本文编号：3163109