基于极值理论对京东与阿里巴巴股票的价值风险分析

发布时间：2023-02-05 12:15

　　采用极值理论方法对京东与阿里巴巴股票日对数收益率的VaR进行了研究.在研究期间,对应于不同的尾概率,京东股票日对数收益率的VaR分别高于阿里巴巴股票的;在季节效应分析中,京东股票日对数收益率在四个季度的VaR由高到低的排序为Q3,Q2,Q1,Q4,阿里巴巴的则为Q3,Q4,Q1,Q2.这两个企业虽然都是中国的电商企业,但经营模式,管理模式,促销模式、经营范围、平台、数据管理、员工管理等方面都有差异,这是造成上述结果的主要原因. 

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【文章目录】：
1 引言
2 数据描述与统计检验结果
    2.1 数据描述
    2.2 平稳性检验
    2.3 正态性检验
    2.4 相关性检验
3 极值理论应用于VaR的计算
    3.1 风险值(VaR)
    3.2 极值理论
4 VaR分析与季节效应
    4.1 建立模型
    4.2 京东与阿里巴巴股票的季节效应分析
4结论



本文编号：3734951