区域性系统性金融风险影响因素研究——基于空间面板数据的实证分析

发布时间：2018-01-11 00:05

  本文关键词：区域性系统性金融风险影响因素研究——基于空间面板数据的实证分析　出处：《财经理论与实践》2017年01期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：依据中国大陆31个省(市)级行政区2013年1季度至2015年3季度的面板数据,构建单因素、多因素、交互效应的区域性系统性金融风险面板固定效应模型,考量区域性系统性金融风险的影响因素,结果表明:区域性系统性金融风险具有滞后性,生产者价格指数对其影响最大,且对生产者价格指数的敏感度最高,金融市场预期对金融结构具有调节作用。
[Abstract]:According to the panel data of 31 provincial (municipal) administrative regions in mainland China from the first quarter of 2013 to the third quarter of 2015, a single factor and multiple factors were constructed. The regional systemic financial risk panel fixed effect model of interactive effect, considering the influence factors of regional systemic financial risk, the result shows that the regional systemic financial risk is lagging behind. Producer price index has the greatest influence on it and has the highest sensitivity to producer price index. The financial market expectation has a regulating effect on the financial structure.
【作者单位】： 湖南大学金融与统计学院;广州大学金融研究院;
【基金】：国家社会科学基金重点项目(14ATJ004) 广州国际金融研究院2016年度第一批重点课题(16GFR01A05) 2015年广州市战略性主导产业发展资金计划金融保险项目 广州市2016年金融发展专项资金项目
【分类号】：F832
【正文快照】： 一、文献述评2015年10月,李克强总理主持召开金融企业座谈会指出:“坚决守住不发生区域性系统性金融风险底线,为经济持续健康发展作出新贡献”。近年来,对区域性系统性金融风险的防范也成为工作的重点。宏观视角研究系统性金融风险成因的文献多数认为金融体制、财政与货币政策

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本文编号：1407311