商业银行风险管理水平实证研究——基于RAROC模型

发布时间：2018-03-27 08:33

  本文选题：RAROC模型　切入点：预期损失　出处：《财会通讯》2017年05期

【摘要】：近年来,随着业务规模的不断扩大,我国商业银行取得了较大的经济利益,但由于实践的历史局限性,商业银行在正确处理风险控制上远未达到成熟。本文采用经典的RAROC模型,搜集我国上市商业银行2010~2015年的相关数据,进行实证研究。通过对指标值的结果分析,发现商业银行存在的不足并提出相应的改进意见。研究发现,我国5大银行的风险管理水平较好;城市商业银行的风险管理水平一般;而股份制银行的风险管理水平有待加强。
[Abstract]:In recent years, with the continuous expansion of business scale, the Commercial Bank of our country has made great economic benefits, but due to the historical limitations of the practice of commercial banks in risk control, correctly handle is far from mature. This paper uses the classic RAROC model, collect the relevant data of China's Listed Commercial banks in 2010~2015, empirical research. Based on the index value of the result analysis, found that lack of commercial banks and puts forward the corresponding improvement suggestions. The study found that the risk management level of China's 5 big banks better; the level of risk management of city commercial banks; and the level of risk management of joint-stock banks should be strengthened.

【作者单位】： 南昌大学经济管理学院;
【分类号】：F832.33

【参考文献】

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【共引文献】

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