影子银行对金融系统稳定性的影响

发布时间：2020-05-22 11:41

【摘要】：影子银行被认为是2007年金融危机的导火索,影子银行问题自金融危机爆发后成为学术界和实务界讨论的热点问题。近年来中国金融环境发生变化,金融创新涌现,影子银行规模增速迅猛,在社会融资中所占的比重越来越大,在金融系统中地位越来越重要。虽然影子银行很大程度弥补了传统银行信贷缺口,丰富投资融资方式,促进金融创新,但影子银行违规事件频频出现。影子银行特点说明其自身存在的风险会影响金融系统稳定性,影子银行对金融系统稳定性影响的问题应重点关注。欧美国家影子银行相关的研究成果可参考却不完全符合本国国情,纵观国内影子银行相关的文献,多是从影子银行整体规模角度研究其对宏观经济、金融系统稳定性、货币政策有效性的影响。很少有文献从影子银行分类角度,结合金融系统稳定性指数测算方法和VAR模型量化分析,研究不同类影子银行对金融系统稳定性的影响,只有通过分类比较不同类影子银行对金融系统稳定性影响,找到影响和发展趋势较突出的影子银行种类,才能抓住影子银行监管的重点。本文参考国内外文献,首先根据影子银行分类界定特点,选定影子银行总规模中占比重较大、监管缺失严重、潜在风险较大、对金融系统稳定性影响比较突出、可获得数据比较准确、较有研究意义的三类的影子银行业务:理财产品、信托贷款、委托贷款,收集2002年-2015年三类影子银行规模数据;然后从金融系统稳定性理论角度出发,结合金融系统稳定性指数区间赋值测算方法,选取九个宏微观金融系统稳定性指标,运用WPS表格计算功能,测算近十四年我国金融系统稳定性综合指数;最后运用Eviews8.0软件和VAR模型,研究不同几类影子银行规模对金融系统稳定性指数影响情况有何区别。结合影子银行产生原因和金融系统稳定性影响因素的理论与实证结果可发现,不同影子银行业务对金融系统稳定性指数影响程度各有区别,其中理财产品类影子银行业务规模占比重较大、影响最突出,而信托贷款和委托贷款类业务对金融系统稳定性影响较弱。所以应重点控制商业银行理财产品规模发展,防止其规模扩大超过合理水平。同时还发现金融系统稳定会反过来对影子银行规模产生影响,因为决定金融系统稳定性综合指数的因素,会对影子银行规模产生影响。
【学位授予单位】：深圳大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2017
【分类号】：F832.3

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本文编号：2675941