我国商业银行流动性监管效果研究

发布时间：2020-06-01 03:55

【摘要】：2007年始于美国进而席卷欧日等主要国际金融市场的次贷危机堪称自上世纪30年代大萧条以来破坏力最为强大的全球金融危机,对以美国为代表的西方发达国家的实体经济与金融系统造成了巨大破坏。危机蔓延的速度之快,破坏威力之大暴露出商业银行流动性管理存在巨大问题,使得以巴塞尔委员会(BCBS)为代表的国际金融监管组织意识到传统流动性监管的不完善。2009年12月,巴塞尔委员会先后发布一系列文件并制定了流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比例(NSFR),以期建立全球统一的流动性监管量化标准。虽未遭受严重影响,我国监管机构依然对商业银行流动性问题给予了高度关注,根据巴塞尔协议的要求结合我国国情推出了系列措施,然而之后出现的“钱荒”以及金融发展愈发复杂的现实使我们意识到现行的监管要求仍有提升和改进的空间。本文基于巴塞尔协议III构建的以流动性覆盖率和净稳定资金比例为主的新的银行流动性监管框架,重新梳理商业银行流动性监管的相关理论及我国商业银行流动性监管历程、现状,选取我国16家上市商业银行为样本,且将其分为系统性及非系统性重要银行两大类,依据巴塞尔协议最新要求重新测算净稳定资金比例,并将在宏观经济、金融大势下作用愈发明显的房地产因素加入到商业银行流动性影响因素之中并运用压力测试方法研究在新指标体系下我国不同类别的商业银行流动性监管的效果,以期从宏观审慎的视角为监管当局及商业银行自身提供相应的对策建议,提高我国商业银行流动性监管效果与水平,提高我国商业银行抵御流动性风险的能力,意在为增强银行及金融系统的稳定性提供建议意见,以更好地应对愈加复杂的经济金融环境。
【图文】：

IAR检验图

由上述图形可以得出，ＩＦＡ、ＲＥＴ的冲击于ＮＳＦＲ的作用是正向的，Ｍ２、逡逑ＮＰＬ、ＬＤＲ、ＰＣ、ＩＦＡ的冲击于ＮＳＦＲ有负向影响，从响应程度看来，各流动性逡逑影响因素对净稳定资金比例的影响各异，拨备覆盖率响应程度最大，不良贷款率逡逑及房地产开发企业计划总投资、存贷比次之，，而固定资产投资总额、货币供应量逡逑响应程度最小，因而将其剔除。逡逑４．３我国商业银行流动性压力测试情景分析逡逑４．３．１模型构建与数据分析逡逑（１）面板回归模型逡逑面板数据从横截面上看，是由数个个体在某时点组成的截面观测值，纵向剖逡逑析看来模型中个体均是时间序列。设有因变量ｈ与）ｔｘｌ维解释变量向量逡逑
【学位授予单位】：天津财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F832.33

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本文编号：2690929