我国商业银行风险评价及管控研究

发布时间：2020-07-08 07:15

【摘要】：党的十八大以来,我国适应引领经济发展新常态,推动和深化金融供给侧结构性改革,金融业保持快速发展,取得历史性成就。在我国金融体系中,商业银行作为经营和管理风险的企业占据主导地位,对其实行科学、有效的风险监管,不仅关系到自身的生存,而且也会影响到整个国家金融体系稳定。一百多年来,商业银行面临过不同阶段金融危机的威胁,但在各国政府和国际银行业协会的共同努力下,风险评价及防控手段在危机解决过程中得到完善和发展。与此同时,在当前复杂的国内国外金融形势下,如何创新商业银行风险评价手段,及时发现并有效处置银行风险,不仅关系着商业银行的规范运行,而且关系着金融业的高质量发展。本文通过查阅大量文献资料,详细总结了商业银行风险的内涵、分类和计量,介绍了商业银行风险评价和防范的相关理论,论述了因子分析法和熵权法的基本原理和优缺点,提出了基于因子分析和改进熵权法的商业银行风险评价模型。通过结合金融监管机构监管标准和专家学者的研究成果构建了风险指标评价体系,并利用改进方法研究了 2015-2017年26家A股上市银行的风险水平。实证结果显示:A股上市银行总体风险较低,国有银行的风险管理水平高于股份制银行,股份制银行风险管理水平高于城商行。从单种风险看,国有银行流动性风险、市场以及操作风险管控水平较高,三年来三项风险的管控水平位居各类银行之首,城商行的市场风险、操作风险是其管理弱项,但其信用风险把控较好。最后本文根据评价结果结合当前我国商业银行风险现状归纳出风险管控策略,并对未来银行风险管理进行了展望。
【学位授予单位】：华北电力大学(北京)
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：F832.33;F272.3
【图文】：

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本文编号：2746255