我国商业银行业务多元化对流动性风险影响的实证分析

发布时间：2020-07-08 10:05

【摘要】：随着经济全球化的不断发展,金融市场上掀起了多元化经营的浪潮。我国商业银行积极制定多元化发展战略,不断进行业务结构、收入结构的优化和创新,来实现银行更加全面的发展。在这个过程中,具体表现为银行逐渐减少对传统信贷业务的依赖,非传统业务逐渐增多,非利息收入占比越来越高。关于多元化经营对银行会产生如何影响的研究方面,大多数学者将研究对象集中在银行风险和盈利能力上,而且并没有达成一致结论。有些学者认为多元化经营会分散风险,增加银行收益,而有些学者则认为多元化经营反而会增加银行风险,降低银行盈利。经过总结发现,很少有学者将风险进行细分,大多数学者将研究对象直接定位于银行面临的总体风险,所以本文将风险细化为为流动性风险具有一定的创新意义。选择流动性风险作为研究对象的原因是,流动性是商业银行经营的重要原则之一,只有保持充足的流动性才能保证银行的安全性和盈利性。此外,流动性风险形成原因以及影响因素比较复杂,商业银行日常经营状况会对流动性产生一定影响,所以业务多元化会对商业银行的流动性水平具有什么样的影响是值得研究的。基于已有研究,本文将业务多元化对流动性风险影响作为研究主题,将业务多元化作为解释变量,被解释变量为流动性风险,按照“提出问题—理论研究—现状分析—实证分析—得出结论”的研究思路进行实证分析,并基于范围经济、协同效应、风险分散等理论,对实证结果进行分析。首先,确定研究背景、意义及研究目的,梳理国内外关于业务多元化和流动性风险的相关成果,进行相关理论总结。其次,从我国商业银行所处环境出发,定性分析商业银行业务多元化现状以及流动性水平现状。最后,整理我国20家商业银行2005—2015年的相关指标数据,建立面板数据模型,并对结果进行分析。实证结果表明,(1)商业银行进行业务多元化经营能够在一定程度上分散流动性风险,该作用可以从范围经济效应、协同效应、风险分散效应等理论角度进行解释,并提出如何更好的实施业务多元化策略,来降低商业银行流动性风险的发生。(2)不同类型商业银行以及商业银行上市与否对这种风险分散作用没有显著影响。产生这种结果可能的原因主要是我国商业银行的多元化发展还处于初级阶段,多元化程度普遍不高,所以不管是国有还是非国有商业银行,上市银行与非上市银行,它们的影响并没有显著不同,另一个原因可能在于选取的样本量不够大。最后,总结提出现阶段商业银行更好发展多元化业务的建议以及如何管理流动性风险的建议。本文的创新点在于:(1)将研究对象定位于流动性风险,研究业务多元化对流动性风险的具体影响。(2)将贷款总额所占资产总额的比重作为表内业务多元化的衡量指标,与总体业务多元化衡量指标共同作为解释变量,更加全方位、多角度对业务多元化与流动性风险的关系进行实证分析。
【学位授予单位】：山东财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F832.33
【图文】：

变化情况图,非利息收入,占比,变化情况

图 3-1 我国商业银行非利息收入占比和净息差变化情况资料来源：wind 金融数据库图中我们可以发现，总体看来，我国商业银行净息差近些年的变化并不大，差 NIM(net interest margin)，是银行的利息净收入与银行全部生息资产的比

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