民间金融网络中的风险传染机制与监管策略研究

发布时间：2020-07-23 14:58

【摘要】：作为我国经济增长的重要引擎之一,民营企业一直扮演着一个不可或缺的角色。在宏观经济形势波动的环境下,中小民营企业由于其经营管理的不确定性,导致其难以从银行等正规金融机构获得发展所需要的资金,这一矛盾的出现对于我国民间金融行业来说既是机遇也是挑战。我国民间金融的出现,为破解中小民营企业资金不足等难题提供了新的思路。但应该注意的是,大部分民间金融机构的经营活动处于监管体系的灰色地带,导致部分区域性的民间金融机构野蛮生长,长此以往会危害本地区的社会经济体系安全。因此,针对民间金融网络中的风险传染机制与监管策略开展研究工作有重大意义。本文综合国内外学者的研究成果,界定了民间金融的概念内涵,梳理了民间金融的交易基础和风险衍生机制,对复杂网络理论下金融风险传染以及我国在民间金融监管领域的研究文献进行总结。分析民间金融网络风险建模的理论基础与方法,从我国民间金融的形态分类,特征和存在的问题开始,介绍复杂网络理论和传播动力学模型在金融风险传染研究优势。进一步地,开展民间金融网络风险传染机制的建模工作,在确定民间金融网络的风险传染机制后,将传播动力模型SEIR引入到具有小世界特征的民间金融网络中,通过构建民间金融网络风险传染下的个体转化概率模型,探讨民间金融网络中的风险传染机制和监管部门的干预策略。在民间金融风险传染的对比仿真实验中,本文使用中国人民银行在2014~2018年公布的全国各省小额贷款公司数据,构造具有小世界特征的区域性民间金融网络,并在此基础上设计了4个不同的风险传染和监管干预策略的数值仿真实验。研究发现,民间金融风险爆发时监管部门出面干预可有效降低风险的影响范围;较强的监管干预力度可以大幅降低网络中被感染节点的比例;相比于随机性免疫策略和规则性免疫策略,针对性免疫策略对风险的干预控制效果更好;监管滞后会使得被感染节点密度达到收敛状态的时间变长,增大民间金融风险的影响。
【学位授予单位】：哈尔滨工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：F832
【图文】：

界网络模型网络其最早起源于 Milgram 提出的“六度分离”假想。针模型包括 WS 模型和 NW 模型。当边的连接概率在[0,1]时络（ p =0）向随机网络（ =1）演进，中间产生随机重连边图 2-2[51]所示。

融网络在省际范围内的规模基本一致；仿真网络拥有较大金融网络的派系特征相符；仿真网络的平均度数值说明网机构与其他 8 家机构有资金上的交易往来，网络的平均路径映了网络内节点关系复杂，风险传染渠道较多。网络的生成示意图和节点度的概率分布图具体如图 4-1 和

小世界网络节点度的概率分布图

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本文编号：2767476