我国商业银行流动性风险评估研究

发布时间：2020-07-31 18:48

【摘要】：本文以我国商业银行流动性风险为主要研究对象,以加强我国商业银行流动性风险的管理为主要目标,在研究了国内外文献的基础上,初步了解我国商业银行流动性风险测度的现状和趋势,对我国商业银行流动性风险进行了综合评估。为了更好的剖析商业银行流动性风险的成因有必要对商业银行流动性风险进行评估,规避银行经营风险,利于银行健康发展。本文以我国商业银行流动性风险为研究对象,综合定性分析和定量分析的研究方法。首先,在定性研究过程中,对本研究所涉及的商业银行流动性风险及管理相关概念进行界定,对本研究国内外研究现状及本文涉及的相关理论进行阐述。同时对我国商业银行流动性风险进行综合评估,包括对我国商业银行流动性风险的监管指标进行阐述,基于此对我国商业银行流动性风险的现状进行分析,并对影响我国商业银行流动性风险的因素进行分析。其次,在定量研究过程中,对我国商业银行的流动性风险进行量化研究,将VaR模型引入到我国商业银行流动性风险的度量中,通过正态性检验、随机性检验和异方差检验对VaR模型的假设进行检验,验证了VaR模型在度量商业银行流动性风险中的适用性。同时利用并构建了GARCH族模型来反映我国商业银行流动性风险的波动趋势。最后,针对本文定性研究和定量研究结果,提出应对我国商业银行流动性风险的对策建议,希望本文的定性分析和定量研究可以为我国商业银行流动性风险的发展提供参考依据。我国商业银行的流动性风险受多重因素影响,而对商业银行流动性风险的监管既需要监管部门负责任,也需要银行自身提高应对流动性风险的能力。只有二者相互配合,才能有效改善我国商业银行流动性风险现状。通过研究,在对我国商业银行流动性风险进行防范与降低方面得出的结论为:加强对流动性风险的宏观审慎监管;进一步树立全面风险管理的理念;提高商业银行信贷质量;改善商业银行负债结构;建立完善的流动性指标衡量体系;建立有效的风险预警机制。
【学位授予单位】：东北师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F832.33
【图文】：

013年至2017年各极度我国商业银行流动性比例数据来源：根据中国商业银行统计年鉴数据整理而得

商业银行2013年至2017年各季度超额备付金率

图 3.3 2013 年至 2016 年各月银行隔夜拆解率月平均加权值数据来源：根据中国商业银行统计年鉴数据整理而得 3.3 所示，在 2013 年至 2014 年，各月银行隔夜拆借率月平均加权值的算在 3.17%水平。2015 年至 2016 年，各月银行隔夜拆借率月平均加权值的

【参考文献】

相关期刊论文 前7条

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本文编号：2776858