W银行自动存取款机配钞金额研究

发布时间：2020-08-26 07:42

【摘要】：商业银行自动存取款机(CRS)的现金流呈现双向流动性和随机性,是一个双向不确定性现金库存系统。为了满足顾客存取款需求,银行通常配置较高的现金库存或采取频繁地配钞操作,因而增加了银行运营成本。使得自动存取款机满足一定服务水平下的总成本最优的关键是:寻找最佳配钞金额和配钞触发点。在众多现金管理模型中米勒奥尔模型(Miller-Orr model)与本文的实际情况最接近。米勒奥尔模型可以计算出双向不确定性现金库存系统最佳配钞金额Rp以及现金持有量区间[L,H],使得总成本最优。同时给出最佳配钞金额Rp、下限值L和上限值H三者的函数关系。但米勒奥尔模型没有考虑提前期,没有给出下限值L的定量计算方法,没有考虑上限值H的约束,因此不能直接运用到自动存取款机配钞实践中。本文将基于米勒奥尔模型构建自动存取款机系统模型。通过仿真优化的方法,给出下限值L的定量结果,再根据米勒奥尔模型构建的三者之间的函数关系确定最佳配钞金额Rp和上限值H。研究结果显示基于米勒奥尔模型的仿真优化方法得出最佳配钞金额Rp、触发配钞的下限值L和上限值H非常有效,可以显著降低自动存取款机总成本。本方法不仅可以运用于以实物形式的“现钞”库存系统,同时也可运用于以非实物形式的“资金”库存系统,因此在实践中具有推广价值。
【学位授予单位】：华南理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F832.2
【图文】：

现金,期初,工程硕士学位,流出率

华南理工大学工程硕士学位论文x-Jenkins[17]方法构建资金预测模型，发现 ARIM型，由美国经济学家威廉.鲍莫尔（William Baum型(Baumol model)。后续研究者基于此模型进一（2007）建立 Baumol 模型扩展模型[19]。金管理的中的经典模型，类似于存货中的经济订发点。模型假设的前提条件：假定现金的流出率以立刻得到补充。鲍莫尔模型认为，从期初开始零时，可以迅速补充现金恢复到期初水平，如此重

现金余额,米勒

第一章绪论随机模型，该模型由美国经济学家莫顿.米勒（MertonMiller）和丹rr）于 1966 年提出，简称米勒奥尔模型（Miller-Orr model）[20]。模型，例如袁庆海等（2012年）提出基于可变交易成本的米勒奥尔模模型假设未来的现金需求是不确定的，单位时间（通常取每日）态分布，交易成本固定。合理的现金持有量是一个区间，该模型量的下限值 L 和上限值 H，以及最佳现金持有量的回归点（Retu

框架图,系统仿真,框架图,工程硕士学位

系统仿真框架图

【相似文献】