银行业行为监管影响因素及策略研究
发布时间：2020-10-22 05:25
本研究聚焦银行业行为监管这一中国银行业监管改革的重点方向与前沿研究领域,针对现有研究、实践中存在的概念认知不清、策略重点不明、多方激励约束有效性不足等问题,从理论层面构建整体性理解框架,主要开展了以下研究工作:一是梳理银行业行为监管基本概念。结合中国银行业监管工作实际,对银行业行为监管的主体(Who)、目标(Why)、客体(Whom)、内容(What)和工具(How)等概念要素逐部分梳理,在此基础上界定了本研究的银行业行为监管基本概念。二是探寻银行业行为监管影响因素。依据银行业行为监管基本概念,综合借鉴监管理论、代表性研究成果、多领域经典指标体系,经专家调研、多轮调整,构建了符合系统性、代表性和独立性等原则的银行业行为监管影响因素指标体系;使用李克特五点量表法(Likert scale)设计问卷,对近400名银行业从业人员进行有效问卷调查,获取实证数据;运用SPSS17.0、AMOS17.0检验问卷量表的信度、效度,评估预设模型的“违犯估计”、拟合度,在此基础上,构建了具有良好解释力的银行业行为监管影响因素SEM;通过求解分析标准化路径系数,得到各影响因素的影响机理。三是研究银行业多方主体行为监管问题。对影响因素研究中反映出的多方主体行为监管重点问题进一步深化探讨,分别构建基于前景理论的二维非对称银行业行为监管演化博弈模型、基于前景理论的银行业行为监管履职寻租三方博弈模型、不完全信息银行业行为监管行业自律多方动态博弈模型、基于前景理论的银行业行为监管维权纠纷威慑博弈模型,通过求解分析各类博弈均衡及其实现条件,提出银行业行为监管策略建议。最后,在系统总结研究结论的基础上,得到了8项银行业行为监管工作启示,并结合研究不足提出了3点研究展望。整体看,本研究从概念—影响因素—多方主体行为监管三方面对银行业行为监管进行了系统化的研究。基本概念梳理是整体研究的基础,能够提升银行业行为监管研究视域的系统、完整与准确性;影响因素研究能够定位银行业行为监管的重点问题,有利于促进监管有效性与监管资源优化配置的同步提升;多方主体行为监管重点问题研究既是对影响因素研究的进一步深化,也是对多方主体行为监管模式的探索,能够为政府监管当局科学制定银行业行为监管策略提供可靠依据,以更好实现重点施策、分类施策、有效施策的有机结合。本研究的创新之处主要体现在以下三方面:一是拓展了银行业行为监管的研究视域。将银行业行为监管视作一种独立监管模式进行研究,突破了原有审慎监管为主、行为监管为辅,或与金融消费者权益保护作等同的固有银行业行为监管理念;从银行业市场整体着眼,对银行业行为监管的多维影响因素、多方主体行为监管策略进行研究,突破了政府监管当局—银行业金融机构二元主体研究视域的局限性。研究视域的拓展有助于提升银行业行为监管系统化工作思维。二是系统、定量分析银行业行为监管影响因素。从政府监管当局行为监管、银行业金融机构行为管理、银行业市场约束、银行业市场环境四方面构建银行业行为监管影响因素指标体系;基于对近400名一线银行业从业人员的有效问卷调查,运用结构方程模型定量分析各因素的影响路径。整体看,构建的影响因素指标体系相对系统、完整,问卷调查对象具有针对性,问卷量表具有较高的信度、效度,得到的银行业行为监管影响因素SEM具有良好解释力,不仅能为银行业行为监管的政策制定提供具有现实基础的方向性指导,也能为银行业金融机构行为管理、银行业市场约束机制建设、银行业市场环境提升优化等工作提供参考依据。三是将行为科学理论与博弈论相融合,研究银行业多方主体行为监管重点问题。结合政府监管当局、监管人员、银行业金融机构、行业自律组织和金融消费者在银行业行为监管中的博弈关系特点,分别运用演化博弈、三方博弈、多方动态博弈和威慑博弈等方法研究了银行业金融机构不当行为、银行业行为监管履职寻租行为、行业自律组织履职行为、金融消费者维权纠纷处置等多方主体行为监管重点问题,并将主体有限理性作为博弈分析的基本前提,或用前景值函数取代期望效用收益函数,或考虑声誉激励对主体行为的影响,或基于行为原理分析均衡策略的实现障碍。多种博弈方法的运用提升了银行业行为监管策略分析的针对性、严谨性,行为科学理论的融入更能科学表征银行业行为监管的特点,使得到的监管策略更贴合实际,更具实践意义。
【学位单位】：山东师范大学
【学位级别】：博士
【学位年份】：2019
【中图分类】：F832.1
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 研究背景及问题提出
1.1.1 研究背景
1.1.2 问题提出
1.2 研究目标及意义
1.2.1 研究目标
1.2.2 研究意义
1.3 研究内容框架
1.4 主要研究方法
1.4.1 结构方程模型（SEM）
1.4.2 基于行为科学理论的多方监管博弈
1.5 研究创新点
第2章 理论基础与研究综述
2.1 银行业行为监管理论基础的相关研究
2.1.1 银行业行为监管的必要性
2.1.2 银行业行为监管具有的属性
2.1.3 银行业行为监管的利益表征
2.1.4 主体行为研究的基础理论
2.2 银行业行为监管概念界定相关研究
2.2.1 银行业的界定
2.2.2 行为监管的界定
2.2.3 重点概念辨析
2.3 银行业行为监管影响因素的相关研究
2.4 银行业多方主体行为监管问题的相关研究
2.4.1 银行业行为监管的政府监管行为
2.4.2 政府监管人员的监管履职行为
2.4.3 银行业金融机构的不当行为
2.4.4 行业自律组织的履职行为
2.4.5 金融消费者的维权行为
2.5 银行业行为监管国际改革实践经验
2.5.1 英国实践
2.5.2 澳大利亚实践
2.5.3 美国实践
2.5.4 中国香港实践
2.5.5 国际组织实践
2.5.6 国内实践及发展方向
2.6 研究评述
第3章 银行业行为监管的概念梳理研究
3.1 基本概念框架
3.2 概念要素梳理
3.2.1 银行业行为监管的主体（Who）
3.2.2 银行业行为监管的目标（Why）
3.2.3 银行业行为监管的客体（Whom）
3.2.4 银行业行为监管的内容（What）
3.2.5 银行业行为监管的工具（How）
3.3 基本概念界定
第4章 基于SEM的银行业行为监管影响因素分析
4.1 理论分析与研究假设
4.1.1 理论分析
4.1.2 研究假设
4.2 观测变量指标体系构建
4.2.1 银行业行为监管观测变量指标体系
4.2.2 银行业金融机构行为管理观测变量指标体系
4.2.3 银行业市场约束观测变量指标体系
4.2.4 银行业市场环境观测变量指标体系
4.2.5 银行业行为监管影响因素指标体系
4.3 银行业行为监管影响因素SEM构建
4.3.1 问卷设计与数据来源
4.3.2 量表检验与模型拟和
4.3.3 银行业行为监管影响因素SEM标准化路径系数
4.4 模型分析
4.4.1 潜变量的影响效应
4.4.2 观测变量影响效应
4.4.3 依据影响效应确定的施策要点
4.5 本章小结
第5章 基于前景理论的银行业行为监管演化博弈分析
5.1 模型构建
5.1.1 模型假设
5.1.2 模型构建及释义
5.2 模型求解
5.2.1 系统局部均衡点
5.2.2 演化稳定策略ESS
5.3 模型分析
5.3.1 基于前景理论的演化稳定策略ESS分析
5.3.2 仿真分析
5.4 本章小结
第6章 基于前景理论的银行业行为监管履职寻租三方博弈分析
6.1 模型构建
6.1.1 主体及主体间关系
6.1.2 模型假设
6.1.3 模型构建
6.2 模型求解
6.3 模型分析
6.3.1 均衡分析
6.3.2 基于价值函数和权重函数特征的分析
6.4 本章小结
第7章 银行业行为监管行业自律不完全信息动态博弈分析
7.1 模型构建
7.1.1 主体及主体间关系分析
7.1.2 模型假设
7.1.3 模型构建
7.2 模型求解
7.2.1 后验概率求解
7.2.2 协会履职博弈均衡求解
7.2.3 协会负责人履职博弈均衡求解
7.3 模型分析
7.3.1 两种约束机制内部机理探究
7.3.2 仿真分析
7.4 本章小结
第8章 基于前景理论的银行业行为监管维权纠纷威慑博弈分析
8.1 模型构建
8.1.1 模型假设
8.1.2 模型构建
8.2 模型求解
8.2.1 政府监管当局行为分析
8.2.2 金融消费者行为分析
8.2.3 银行业金融机构行为分析
8.2.4 均衡求解
8.3 模型分析
8.3.1 培育强硬型金融消费者的策略
8.3.2 针对强硬型银行业金融机构的策略
8.3.3 针对软弱型银行业金融机构的策略
8.4 本章小结
第9章 研究总结与展望
9.1 研究总结
9.2 监管启示
9.3 研究展望
参考文献
附录
附录A 银行业行为监管影响因素预调研问卷
附录B 银行业行为监管影响因素调查问卷
攻读博士学位期间取得成果情况
致谢
本文编号：2851162
【学位单位】：山东师范大学
【学位级别】：博士
【学位年份】：2019
【中图分类】：F832.1
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 研究背景及问题提出
1.1.1 研究背景
1.1.2 问题提出
1.2 研究目标及意义
1.2.1 研究目标
1.2.2 研究意义
1.3 研究内容框架
1.4 主要研究方法
1.4.1 结构方程模型（SEM）
1.4.2 基于行为科学理论的多方监管博弈
1.5 研究创新点
第2章 理论基础与研究综述
2.1 银行业行为监管理论基础的相关研究
2.1.1 银行业行为监管的必要性
2.1.2 银行业行为监管具有的属性
2.1.3 银行业行为监管的利益表征
2.1.4 主体行为研究的基础理论
2.2 银行业行为监管概念界定相关研究
2.2.1 银行业的界定
2.2.2 行为监管的界定
2.2.3 重点概念辨析
2.3 银行业行为监管影响因素的相关研究
2.4 银行业多方主体行为监管问题的相关研究
2.4.1 银行业行为监管的政府监管行为
2.4.2 政府监管人员的监管履职行为
2.4.3 银行业金融机构的不当行为
2.4.4 行业自律组织的履职行为
2.4.5 金融消费者的维权行为
2.5 银行业行为监管国际改革实践经验
2.5.1 英国实践
2.5.2 澳大利亚实践
2.5.3 美国实践
2.5.4 中国香港实践
2.5.5 国际组织实践
2.5.6 国内实践及发展方向
2.6 研究评述
第3章 银行业行为监管的概念梳理研究
3.1 基本概念框架
3.2 概念要素梳理
3.2.1 银行业行为监管的主体（Who）
3.2.2 银行业行为监管的目标（Why）
3.2.3 银行业行为监管的客体（Whom）
3.2.4 银行业行为监管的内容（What）
3.2.5 银行业行为监管的工具（How）
3.3 基本概念界定
第4章 基于SEM的银行业行为监管影响因素分析
4.1 理论分析与研究假设
4.1.1 理论分析
4.1.2 研究假设
4.2 观测变量指标体系构建
4.2.1 银行业行为监管观测变量指标体系
4.2.2 银行业金融机构行为管理观测变量指标体系
4.2.3 银行业市场约束观测变量指标体系
4.2.4 银行业市场环境观测变量指标体系
4.2.5 银行业行为监管影响因素指标体系
4.3 银行业行为监管影响因素SEM构建
4.3.1 问卷设计与数据来源
4.3.2 量表检验与模型拟和
4.3.3 银行业行为监管影响因素SEM标准化路径系数
4.4 模型分析
4.4.1 潜变量的影响效应
4.4.2 观测变量影响效应
4.4.3 依据影响效应确定的施策要点
4.5 本章小结
第5章 基于前景理论的银行业行为监管演化博弈分析
5.1 模型构建
5.1.1 模型假设
5.1.2 模型构建及释义
5.2 模型求解
5.2.1 系统局部均衡点
5.2.2 演化稳定策略ESS
5.3 模型分析
5.3.1 基于前景理论的演化稳定策略ESS分析
5.3.2 仿真分析
5.4 本章小结
第6章 基于前景理论的银行业行为监管履职寻租三方博弈分析
6.1 模型构建
6.1.1 主体及主体间关系
6.1.2 模型假设
6.1.3 模型构建
6.2 模型求解
6.3 模型分析
6.3.1 均衡分析
6.3.2 基于价值函数和权重函数特征的分析
6.4 本章小结
第7章 银行业行为监管行业自律不完全信息动态博弈分析
7.1 模型构建
7.1.1 主体及主体间关系分析
7.1.2 模型假设
7.1.3 模型构建
7.2 模型求解
7.2.1 后验概率求解
7.2.2 协会履职博弈均衡求解
7.2.3 协会负责人履职博弈均衡求解
7.3 模型分析
7.3.1 两种约束机制内部机理探究
7.3.2 仿真分析
7.4 本章小结
第8章 基于前景理论的银行业行为监管维权纠纷威慑博弈分析
8.1 模型构建
8.1.1 模型假设
8.1.2 模型构建
8.2 模型求解
8.2.1 政府监管当局行为分析
8.2.2 金融消费者行为分析
8.2.3 银行业金融机构行为分析
8.2.4 均衡求解
8.3 模型分析
8.3.1 培育强硬型金融消费者的策略
8.3.2 针对强硬型银行业金融机构的策略
8.3.3 针对软弱型银行业金融机构的策略
8.4 本章小结
第9章 研究总结与展望
9.1 研究总结
9.2 监管启示
9.3 研究展望
参考文献
附录
附录A 银行业行为监管影响因素预调研问卷
附录B 银行业行为监管影响因素调查问卷
攻读博士学位期间取得成果情况
致谢
本文编号：2851162
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