我国商业银行流动性风险评价及实证研究

发布时间：2020-10-22 07:13

　　 流动性为商业银行的生命线,金融监管的大闸。近年来我国经济增速放缓,资产恶化、金融脱媒、利率市场化、监管趋紧等严峻形势让商业银行流动性体系长期承压,流动性风险管理的重要性日益突出。我国商业银行对流动性风险管理匮乏,难以迎接新形势、新监管要求的挑战。本研究的主要研究重点为三个问题。一是如何构建一个较为科学合理的流动性风险评价指标体系,这个问题的解决得益于众多已有研究成果的贡献。二是如何通过数据分析方法,对所构建的评价指标体系进行分析,对各个视角的流动性风险进行计算,得出相应的分数和排序。三是不同上市商业银行流动性风险如何聚类。基于相关性分析、因子分析和聚类分析,本文选取我国25家上市商业银行2008-2016年的相关数据进行研究,主要得出以下结论:1、在资产类、资产负债关系类、安全性和收益性所构成的指标体系中,诸多指标存在显著线性相关关系;2、不同类型的商业银行在不同视角的流动性风险下呈现出一定的分布特征,但从流动性风险的总得分和排序看,不同类型的商业银行呈现得更为分散;3、不同性质的商业银行的流动性风险聚类分析存在差异。据此,本文提出以下建议:1、增强主动管理意识,建立完善的金融市场;2、商业银行要健全流动性风险管理指标体系,对自身流动性风险的承受能力和风险水平合理感知,控制在适度水平;3、针对不同商业银行在流动性风险方面表现出的特殊情况,各方需重视并加以利用。
【学位单位】：厦门大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2018
【中图分类】：F832.33
【部分图文】：

研宄选择以瓦尔德法为基础的系统聚类，选择运用欧式距离衡量商业银行各指标??间的距离，在进行聚类分析前，将各指标的值进行标准化，最终得到基于瓦尔德??法的谱系图，见图２所示。图２表明，２５家上市商业银行通过系统聚类后，可??被分成５类，其中，中国银行、交通银行、江苏银行、民生银行、中信银行、光??大银行、招商银行、华夏银行、平安银行分成１类，记为类Ｉ?；杭州银行、上海??银行、浦发银行、兴业银行、北京银行分成１类，记为类ＩＩ；南京银行、宁波银??行、贵阳银行分成１类，记为类ｉｎ；建设银行、农业银行、工商银行分为１类，??记为类ＩＶ；江阴银行、常熟银行、无锡银行、张家港行、吴江银行分成１类，记??为类Ｖ。??３５??
【参考文献】

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本文编号：2851281