我国商业银行竞争度与银行风险关系实证研究

发布时间：2020-10-26 23:33

　　 近年来随着我国利率市场化、银行业改革、人民币国际化等金融改革加快推进,以及资本市场发展导致的金融脱媒使商业银行传统的以存贷利差收入为主的经营模式难以为继。而设立民营银行、发展互联网金融以及推进利率市场改革等一系列措施,打破了银行原有的经营和收入结构,提升了银行之间的竞争,提高了银行的资源配置效率,商业银行将面临更加复杂的银行业市场环境。然而,银行业的系统稳定性会受到商业银行竞争度的影响,银行业又是金融业的重要组成部分。因此探究商业银行竞争度与银行风险间的关系就显得愈发重要。为探究我国银行业在改革过程中商业银行竞争度的变化对银行风险的影响,本文首先回顾了国内外相关文献,并对特许权价值理论、风险转化理论、MMR理论进行了梳理。其次,选取我国16家商业银行2007-2016年的财务数据,分析我国商业银行竞争度和风险现状。再次,以Lerner指数和HHI指数衡量银行竞争度,以Z指数衡量银行风险水平,选用固定效应模型做实证检验,其主要结论如下:(1)商业银行竞争度的衡量指标Lerner指数、HHI指数与银行风险指标Z指数呈正相关关系,竞争度越大,银行风险越小,支持风险转化理论。(2)在当前收入多元化水平下,竞争度的提升可有效降低银行风险。但随着收入多元化程度的提高,提升银行竞争度所带来的降低银行风险的作用越来越弱,最终甚至可能提高银行风险。(3)当把样本银行进行分组时,依然支持原结论,但中小型商业银行在收入多元化业务方面仍有较高的提升空间。最后提出政策建议,包括银行和政府两个方面。银行方面,需转变业务结构,实现差异化发展,同时优化治理结构,提高决策水平。政府方面,需在制度框架内鼓励金融创新,提升银行综合服务水平,同时积极扶持和发展民营银行,循序渐进优化银行业市场结构。本文的主要创新体现在以下三点:(1)本文在计算商业银行边际成本时,超越成本对数函数采用“三投入三产出”的估计方法。(2)在解释变量中引入竞争度与收入多元化指标的交互项,研究随着收入多元化程度的变化,竞争度对银行风险的影响有何变化。(3)本文给商业银行的经营和发展提供了新的方向,以及给政府监管部门的引导和监管提供了新的思路和方法。
【学位单位】：山西财经大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2018
【中图分类】：F832.33
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第1章 导论
    1.1 研究背景与意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 国内外文献综述
        1.2.1 竞争脆弱说
        1.2.2 竞争稳定说
        1.2.3 MMR理论
        1.2.4 文献评述
    1.3 研究内容与研究方法
        1.3.1 研究内容
        1.3.2 研究方法
    1.4 主要工作和创新
    1.5 论文基本结构
第2章 商业银行竞争度与银行风险关系的相关理论
    2.1 竞争度相关理论
        2.1.1 哈弗学派竞争度理论
        2.1.2 芝加哥学派竞争度理论
    2.2 银行风险相关理论
        2.2.1 银行风险的定义
        2.2.2 银行风险的分类
    2.3 竞争度与风险关系相关理论
        2.3.1 特许权价值理论
        2.3.2 风险转化理论
        2.3.3 U型结构理论
    2.4 本章小结
第3章 我国商业银行竞争度的测度与指标选取
    3.1 结构分析法测度银行竞争度的方法
        3.1.1 市场集中度
        3.1.2 赫芬达指数
    3.2 非结构分析法测度银行竞争度的方法
        3.2.1 H统计量
        3.2.2 Lerner指数
    3.3 基于结构分析法对商业银行竞争度的测度
        3.3.1 市场集中度测度结果分析
        3.3.2 赫芬达尔指数测度结果分析
    3.4 基于非结构分析法对商业银行竞争度的测度
        3.4.1 H统计值的测度
        3.4.2 Lerner指数的测度
    3.5 商业银行竞争度指标的选取
    3.6 本章小结
第4章 我国商业银行风险程度分析
    4.1 指标的选择
        4.1.1 整体银行业的风险衡量指标
        4.1.2 单个银行的风险衡量指标
    4.2 衡量结果与分析
        4.2.1 整体分析
        4.2.2 两类银行比较分析
    4.3 本章小结
第5章 商业银行竞争度与银行风险关系的实证分析
    5.1 数据选取与变量说明
        5.1.1 数据选取
        5.1.2 变量说明
        5.1.3 变量符号介绍
    5.2 模型构建
    5.3 实证过程与结果
        5.3.1 变量的统计性描述及分析
        5.3.2 模型估计与检验
    5.4 实证结果与分析
        5.4.1 实证结果
        5.4.2 实证结果分析
    5.5 基于银行类型的实证结果分析
    5.6 本章小结
第6章 政策建议
    6.1 对银行的建议
        6.1.1 转变业务结构,实现差异化发展
        6.1.2 优化治理机制,提高决策水平
    6.2 对监管部门的建议
        6.2.1 在制度框架内鼓励金融创新,提升银行综合服务水平
        6.2.2 积极扶持和发展民营银行,循序渐进优化银行业市场结构
    6.3 本章小结
结论与展望
    1、结论
    2、展望
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间发表的论文和其他科研情况

【参考文献】

相关期刊论文 前10条

1 查鉴珂;蒲勇健;;存贷款价格竞争对我国商业银行风险的影响研究[J];价格理论与实践;2015年12期

2 李春红;周曦冉;;利率市场化背景下不同类型银行竞争度与风险行为关系的差异性研究[J];商业研究;2015年04期

3 唐兴国;刘艺哲;;银行贷款竞争对金融稳定的影响——基于贷款利率市场化的实证研究[J];金融经济学研究;2014年01期

4 胡题;谢赤;;基于GMM方法的银行业竞争程度对银行风险影响的研究[J];中国管理科学;2013年S1期

5 张晓玫;李梦渝;;银行业市场结构与资产风险研究[J];国际金融研究;2013年04期

6 余雪飞;宋清华;;商业银行非利息收入、市场竞争与风险承担的实证检验[J];统计与决策;2013年04期

7 杨天宇;钟宇平;;中国银行业的集中度、竞争度与银行风险[J];金融研究;2013年01期

8 张宗益;吴恒宇;吴俊;;商业银行价格竞争与风险行为关系——基于贷款利率市场化的经验研究[J];金融研究;2012年07期

9 陈雨露;马勇;;最优银行集中度之谜[J];金融论坛;2012年03期

10 尹志超;甘犁;;信息不对称、企业异质性与信贷风险[J];经济研究;2011年09期

相关博士学位论文 前2条

1 黄国妍;商业银行收入结构与银行风险研究[D];华东师范大学;2014年

2 赵玉龙;我国银行业结构：竞争与效率的实证研究[D];吉林大学;2009年

本文编号：2857683