A银行保理业务风险评估模型构建研究

发布时间：2020-11-12 10:25

　　 随着我国经济的不断发展,国内对银行保理业务的需求日益增长,保理业务能够显著降低企业融资的成本和融资门槛,成为了当前很多商业银行以及企业比较青睐的方式之一,但由于保理业务在我国起步时间较短,相关的风险评估机制不完善,因此造成我国商业银行保理业务风险频发,给银行造成了较大的损失。本文以A银行为例,结合相关理论基础,重点研究该行对保理业务的风险评估模型,为该行日后的发展提供一点参考启示,以更好的促进完善该行的保理业务风险管理体系。本文首先介绍了研究背景、意义、内容、方法以及国内外的研究成果现状等,奠定了文本的研究前提。其次,介绍了保理业务内涵、特征、常见的风险、造成风险产生的原因以及信息不对称、银行风险管理理论、保理业务风险管理理论等理论基础;最后,分析A银行当前保理业务的发展现状,保理业务风险评估流程机制以及存在的问题,并基于AHP层次分析法构建了该银行的风险评估模型,选取A银行的具体实际案例进行了风险评估验证,最后根据本文所构建的模型结果给出了比较正确合理的评估结果。本文设计的模型在实践中有广泛的运用空间:一是用于评估保理业务风险程度,A银行制定风险评分标准以及风险等级标准后,根据该模型能够准确的判断出保理业务的风险程度,以及各个风险因素的风险程度大小,进而做出合理的决策及风险防控机制;二是该模型能够进一步完善A银行保理业务的风险识别评价的精准度及准确性,目前该银行对保理业务的风险防控以定性分析判断防控为主,在风险识别评估上缺乏较好的量化评估模型工具,该模型能够提升风险识别及评估结果的精准度,能够进一步完善该银行在保理业务上的风险评估机制。
【学位单位】：云南大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2019
【中图分类】：F832.2
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 研究背景及意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 国内外研究现状
        1.2.1 国外研究现状
        1.2.2 国内研究现状
    1.3 研究内容及方法
        1.3.1 研究内容
        1.3.2 研究方法
    1.4 本文的可能创新之处
第2章 银行保理业务与风险评估理论
    2.1 银行保理业务的内涵与意义
        2.1.1 保理业务的涵义
        2.1.2 保理业务的特征
    2.2 保理业务风险种类及成因
        2.2.1 保理业务风险种类
        2.2.2 保理业务风险成因
    2.3 风险评估相关理论
        2.3.1 信息不对称理论
        2.3.2 银行风险评估理论
第3章 A银行保理业务风险评估现状及问题分析
    3.1 A银行保理业务现状
        3.1.1 A银行基本情况
        3.1.2 A银行保理业务开展情况
    3.2 A银行保理业务的风险管理现状
        3.2.1 A银行保理业务风险
        3.2.2 A银行保理业务风险管理流程及风险评估措施
    3.3 A银行保理业务风险评估存在的问题
        3.3.1 对保理业务合同及债权风险评估能力不足
        3.3.2 双方信用资信风险评估方式不合理
        3.3.3 银行内部操作人员评估不全面
第4章 A银行保理业务风险评估模型构建
    4.1 保理业务风险评估指标体系构建
        4.1.1 指标来源
        4.1.2 风险评估指标体系构建
    4.2 建模方法的流程
        4.2.1 AHP层次分析法简介
        4.2.2 AHP层次分析法应用流程
    4.3 A银行保理业务风险评估模型构建
        4.3.1 构建层次结构模型
        4.3.2 构建判断矩阵
        4.3.3 同层次权重计算及一致性检验
        4.3.4 层次单排序及层次总排序
    4.4 模型应用—以A银行XY案例为例
        4.4.1 案例简介
        4.4.2 风险评估流程
        4.4.3 评分标准及风险程度标准
        4.4.4 保理业务风险评估
        4.4.5 预期效果分析
第5章 A银行保理业务风险防控完善建议
    5.1 注重保理业务合同及债权的风险防控
        5.1.1 提升贸易合同的鉴别能力
        5.1.2 积极防范隐蔽型保理业务法律风险
        5.1.3 严格规范应收账款转让通知方式
    5.2 完善保理业务的信用风险防范
        5.2.1 强化全方位的信用风险管理
        5.2.2 给应收账款提供保险服务
    5.3 强化保理业务的操作风险控制
        5.3.1 加强对各个环节的管理
        5.3.2 对员工的业务素质进行提升
第6章 结论及展望
    6.1 研究结论
    6.2 研究展望
参考文献
附录 评估模型权重计算及一致性检验结果
致谢词

【参考文献】

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本文编号：2880633