德州农村商业银行资金业务资产配置方案研究

发布时间：2020-12-22 14:27

　　随着利率市场化改革的不断推进以及同业市场竞争的不断加剧,农村商业银行主要依靠的传统存贷款业务净息差将进一步压缩。通过加速实施以大资金交易为核心的市场策略,不断在资金业务领域对金融工具和产品进行创新,逐步实现资金业务资产的最优配置,是以农村商业银行为代表的中小法人金融机构未来的发展趋势和面临的主要问题,也是提升综合竞争力的重要举措。本文通过阐述金融机构的资金业务及资产配置情况,总结出近几年农村商业银行同业资产占比越来越大的发展特点,进而选取在当地成立较早、业务发展比较有代表性的德州农村商业银行(以下简称“德州农商银行”)为研究对象,通过对该行资金业务整体发展及运行情况的分析,指出随着介入金融市场业务程度的不断加深,该行在资产配置结构、利润来源多元化、跟踪把握宏观政策等方面都发生了显著的变化。同时提出在业务开展过程该行资金业务品种单一、资金空转、高杠杆、期限错配不当、人员能力有限等问题,并指出制约该行资金业务发展的主要症结。为更好地发展资金业务,提高全行收益,制定出该行资金业务资产配置改进方案。通过完善组织管理架构、配备高精尖人员,建设数据仓库和加强风控管理,提高资产配置效率,来达到一段时... 

【文章来源】：西北大学陕西省 211工程院校

【文章页数】：46 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 引言
    1.1 选题背景与研究意义
        1.1.1 选题背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 研究方法
        1.2.1 调查法
        1.2.2 个案研究法
        1.2.3 深度访谈法
    1.3 研究思路与技术路线
        1.3.1 研究思路
        1.3.2 技术路线
    1.4 本文贡献
第二章 理论概述
    2.1 投资组合理论
    2.2 风险管理
        2.2.1 资金业务风险概念
        2.2.2 资金业务风险分类
    2.3 杠杆原理
    2.4 商业银行资金业务
        2.4.1 商业银行资金业务概念
        2.4.2 商业银行资金业务种类
        2.4.3 中小法人金融机构资金业务
    2.5 商业银行资金业务资产配置
        2.5.1 商业银行资金业务资产配置概念
        2.5.2 农村商业银行资金业务资产配置概况
第三章 德州农商银行资金业务发展及资产配置概况
    3.1 德州农商银行资金业务发展历程
        3.1.1 德州农商银行基本情况
        3.1.2 德州农商银行资金业务发展历程
        3.1.3 德州农商银行资金业务现状
    3.2 德州农商银行资金业务架构
        3.2.1 资产业务
        3.2.2 负债业务
        3.2.3 杠杆业务
    3.3 德州农商银行资金业务资产配置概况
        3.3.1 德州农商银行资金业务资产配置发展历程及概况
        3.3.2 德州农商银行与本市其它农村商业银行资金业务资产配置对比情况
第四章 德州农商银行资金业务资产配置存在的问题及原因
    4.1 德州农商银行资金业务资产配置存在的问题
        4.1.1 资金业务资产配置种类单一
        4.1.2 配置资金空转支持实体经济有限
        4.1.3 资金业务资产配置高杠杆
        4.1.4 资金业务资产配置期限错配不当
        4.1.5 资产组合配置能力不强
    4.2 德州农商银行资金业务资产配置问题的成因
        4.2.1 受规模限制部分业务无法开展
        4.2.2 内控制度不完善导致合规意识薄弱
        4.2.3 系统性和结构性杠杆潜藏系统性风险
        4.2.4 监管部门政策模糊导致同业业务变为套利工具
        4.2.5 人员配置有限导致流动性管理能力不足
第五章 德州农商银行资金业务资产配置改进方案
    5.1 增加筹资渠道以改善资产负债结构
    5.2 调整改善资产结构
        5.2.1 缩短久期
        5.2.2 提高流动性
    5.3 利用资产证券化将长期流动性差的资产变为流动性较强的资产
        5.3.1 资产池设计
        5.3.2 加强信用增级
        5.3.3 提升资产证券化业务管理能力
    5.4 建立全面的风险管理体系
        5.4.1 树立全面的风险管理理念,制定并完善风险管理制度
        5.4.2 建立内部风险控制体系
        5.4.3 制定并完善风险管理制度
    5.5 加强高精尖人员配置
第六章 德州农商银行资金业务资产配置改进方案的保障措施
    6.1 建立合理的组织架构和管理架构
    6.2 建立数据仓库
    6.3 加强管理会计的系统建设
    6.4 落实人才培养和引进计划
第七章 结论
    7.1 基本结论
    7.2 不足之处
    7.3 后续研究
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行金融市场业务的发展[J]. 杜心怡.  现代经济信息. 2017(21)
[2]利率市场化与银行资产配置选择——基于45家商业银行的面板数据分析[J]. 王舒军,黄宇焓.  当代金融研究. 2017(03)
[3]金融高杠杆业务模式、潜在风险与去杠杆路径研究[J]. 崔宇清.  金融监管研究. 2017(07)
[4]对商业银行管理会计建设应用的几点思考[J]. 毛焱,柳春江.  中国银行业. 2017(03)
[5]包头市银行业金融机构资产负债错配与流动性状况分析[J]. 常艳秋.  北方金融. 2017(02)
[6]利率市场化改革对商业银行资本结构的影响分析[J]. 高霞.  经济研究导刊. 2017(04)
[7]浅谈商业银行金融市场业务全面风险管理[J]. 冯培炯.  浙江金融. 2015(11)
[8]金融市场流动性与商业银行资产配置行为研究[J]. 索彦峰.  上海金融. 2014(12)
[9]货币空转:中国银行业“钱荒”的起点及其防范[J]. 耿同劲.  财经科学. 2014(02)
[10]关于系统性风险度量和预警的模型综述[J]. 朱元倩,苗雨峰.  国际金融研究. 2012(01)

硕士论文
[1]吉安农商银行全面风险管理研究[D]. 闵宗磊.江西财经大学 2017
[2]大资管下我国商业银行理财业务发展研究[D]. 刘洋.吉林财经大学 2017
[3]利率市场化背景下工行海南省分行资产负债管理策略研究[D]. 陶丽.海南大学 2017
[4]资产证券化业务对商业银行效益影响研究[D]. 刘奇.浙江大学 2017
[5]商业银行同业业务对银行风险承担水平的影响研究[D]. 梁晓璇.东北财经大学 2016
[6]A商业银行不良资产证券化研究[D]. 何叶舟.长沙理工大学 2015
[7]中国上市商业银行的系统性风险研究[D]. 路婷婷.湖南大学 2015
[8]资本约束下商业银行资产配置优化决策研究[D]. 方世大.大连理工大学 2014
[9]巴塞尔Ⅲ框架下存贷期限错配的流动性风险管理研究[D]. 王佳.湖南大学 2014



本文编号：2931915