我国商业银行同业业务：发展、风险与监管
发布时间：2020-12-22 15:38
商业银行同业业务原本只是银行调节短期流动性的工具,但由于它能够规避监管,扩大贷款规模、隐藏信贷资金投向和优化银行资产负债表,降低资本消耗等,在近十年迅速发展成了银行规避监管的套利工具。它在给银行带来盈利的同时,隐含的风险不断地显现,而监管部门对它的监管力度也不断加强。在强监管下,该业务的规模开始收窄,发展亟待转型。为了寻找更科学有效的监管方式,规范同业业务的发展,本文对该业务的发展、风险与监管进行了全面的研究。本文采用定性与定量相结合的方法进行研究。首先,描述了同业业务的定义和发展过程,分析了 2006年至2017年该业务发展的规模和特点。其次,通过对同业业务套利模式、风险的分析,发现该业务的发展与监管是一个动态博弈的过程,而这种同业套利在给银行带来盈利的同时,也加大了银行的信用风险、流动性风险和操作风险,给金融市场的稳定带来了负面影响。再次,对同业业务的监管路径和成效进行了分析,发现2014年之前的同业监管,事实上是推进了该业务的创新;2014年及之后的同业监管才逐渐限制和规范了该业务的发展。最后,利用多家上市银行2010年至2017年的面板数据,对同业业务发展的影响因素与风险进行实...
【文章来源】：厦门大学福建省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：70 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
图２－１?２００６年至２０１７年商业银行同业资产发展规模和同业占比（单位：亿元）??数据来源：作者根据央行发布的《其他存款性公ｒｆｊ资产负债表》整理得出
、同业业务资产端??（一）业务规模持续增长，同业资产占总资产的比重逐年增高??如图２－１所示，２００６年末至２０１６年末，我国银行同业资产规模大幅增长，??从５３５８２．５４亿元增长到５８１１７６．８４亿元，增幅达到９８４．６４％。由于２０１７年监管??部门加强了同业业务的监管，２０１７年末同业资产较２０１６年末下降了?４５１７．１８亿??元，这是近十余年来，银行同业资产规模首次下降。同时，同业资产占总资产比??从２００６年的１２．１４％增长到２０１７年的２３．０９％，占比翻了一番。??２８．００％??２８０００００?＾??，身－一２４．〇〇％??２４０００００?命一＾??２００００００?２〇〇〇％??１６０００００?１６〇〇％??１２０００００?…一Ｉ?１２．００％??８０００００?｜?Ｉ?Ｉ?Ｉ?８００％??：Ａ?．１?．１?．１?．１?．１?ｉｌ?Ｉ?Ｉ?Ｉ?Ｉ?Ｉ?；：：??ｆ?＾?＾?ｃＳ＂?（Ｓ＇?＾?＾?＾??？夕＃??■■■?Ｍ、ｌｋ资产＿丨■■总资产一？＿Ｍ、ｌｋ资产Ａ比??图２－１?２００６年至２０１７年商业银行同业资产发展规模和同业占比（单位：亿元）??数据来源：作者根据央行发布的《其他存款性公ｒｆｊ资产负债表》整理得出。??
本节前面已经说明了?“对其他存款性公司债权”反应的是：对商业银行的债??权，“对其他金融机构债权”反应的是：对商业银行之外的其他金融机构的债权。??如图２－３所示，从２０１２年开始，“对其他存款性公司债权”在同业资产规模中??的比重逐年增高，在２０１６年占比达到了?４５．６５°／。，变成了同业资产增长的新生力??量。这说明了，同业业务的发展越来越依赖于和证券公司、信托公司、基金公司??等其他金融机构的合作，通过委外投资来获得盈利的倾向越来越明显。??（ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ??？?？？？？？？？？？？？??■付Ｋ他丫／款忱公＂１愤权■对代他融机构愤Ｒ??图２－３同业资产构成情况??数据来源：作者根据央行发布的《其他存款性公Ｋ１资产负债表》整理得出。??二、同业业务负债端??（一）同业负债规模增长较缓和，同业负债规模占总负债规模相对较低??如图２－４所示，２００６年末至２０１６年末，我国商业银行同业负债规模连年增??长，从３３８８０．％亿元增长到３０２川．７３亿元，增幅为７９１．６９％。同样，由于２０１７??年监管部门加强了同业业务的监管，２０１７年末的同业负债规模为２９４４６６．６１亿??元
【参考文献】：
期刊论文
[1]银行业同业业务网络与穿透式监管研究[J]. 缪得志,金晓艳. 金融监管研究. 2018(03)
[2]商业银行同业业务逻辑与演进[J]. 王剑. 清华金融评论. 2018(02)
[3]金融监管趋严下银行同业业务新特点及相关建议[J]. 林书亦. 债券. 2017(11)
[4]同业业务的穿透式监管[J]. 胡静,张伟. 中国金融. 2017(22)
[5]新时代下的金融监管与商业银行风险防范[J]. 马利军. 农村金融研究. 2017(11)
[6]新监管背景下的银行同业业务趋势及模式创新[J]. 姚影. 中国银行业. 2017(11)
[7]银行同业业务发展动因及存在问题[J]. 李媛. 中外企业家. 2017(30)
[8]“严监管、去杠杆”时期商业银行同业业务的生存压力与转型之路[J]. 李菁,赵娇. 中国城市金融. 2017(10)
[9]金融强监管对银行同业理财业务的影响与启示[J]. 夏冬,潘旻然,付芳伟. 中国城市金融. 2017(10)
[10]监管环境变迁与商业银行同业业务的发展[J]. 王强. 中国城市金融. 2017(10)
硕士论文
[1]多视角下的同业业务和银行风险影响研究[D]. 朱琳.浙江财经大学 2018
[2]对我国商业银行同业业务发展与监管政策的研究[D]. 李娜.电子科技大学 2017
[3]同业业务对我国商业银行风险的影响分析[D]. 张凯.河北大学 2017
本文编号：2932006
【文章来源】：厦门大学福建省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：70 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
图２－１?２００６年至２０１７年商业银行同业资产发展规模和同业占比（单位：亿元）??数据来源：作者根据央行发布的《其他存款性公ｒｆｊ资产负债表》整理得出
、同业业务资产端??（一）业务规模持续增长，同业资产占总资产的比重逐年增高??如图２－１所示，２００６年末至２０１６年末，我国银行同业资产规模大幅增长，??从５３５８２．５４亿元增长到５８１１７６．８４亿元，增幅达到９８４．６４％。由于２０１７年监管??部门加强了同业业务的监管，２０１７年末同业资产较２０１６年末下降了?４５１７．１８亿??元，这是近十余年来，银行同业资产规模首次下降。同时，同业资产占总资产比??从２００６年的１２．１４％增长到２０１７年的２３．０９％，占比翻了一番。??２８．００％??２８０００００?＾??，身－一２４．〇〇％??２４０００００?命一＾??２００００００?２〇〇〇％??１６０００００?１６〇〇％??１２０００００?…一Ｉ?１２．００％??８０００００?｜?Ｉ?Ｉ?Ｉ?８００％??：Ａ?．１?．１?．１?．１?．１?ｉｌ?Ｉ?Ｉ?Ｉ?Ｉ?Ｉ?；：：??ｆ?＾?＾?ｃＳ＂?（Ｓ＇?＾?＾?＾??？夕＃??■■■?Ｍ、ｌｋ资产＿丨■■总资产一？＿Ｍ、ｌｋ资产Ａ比??图２－１?２００６年至２０１７年商业银行同业资产发展规模和同业占比（单位：亿元）??数据来源：作者根据央行发布的《其他存款性公ｒｆｊ资产负债表》整理得出。??
本节前面已经说明了?“对其他存款性公司债权”反应的是：对商业银行的债??权，“对其他金融机构债权”反应的是：对商业银行之外的其他金融机构的债权。??如图２－３所示，从２０１２年开始，“对其他存款性公司债权”在同业资产规模中??的比重逐年增高，在２０１６年占比达到了?４５．６５°／。，变成了同业资产增长的新生力??量。这说明了，同业业务的发展越来越依赖于和证券公司、信托公司、基金公司??等其他金融机构的合作，通过委外投资来获得盈利的倾向越来越明显。??（ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ??？?？？？？？？？？？？？??■付Ｋ他丫／款忱公＂１愤权■对代他融机构愤Ｒ??图２－３同业资产构成情况??数据来源：作者根据央行发布的《其他存款性公Ｋ１资产负债表》整理得出。??二、同业业务负债端??（一）同业负债规模增长较缓和，同业负债规模占总负债规模相对较低??如图２－４所示，２００６年末至２０１６年末，我国商业银行同业负债规模连年增??长，从３３８８０．％亿元增长到３０２川．７３亿元，增幅为７９１．６９％。同样，由于２０１７??年监管部门加强了同业业务的监管，２０１７年末的同业负债规模为２９４４６６．６１亿??元
【参考文献】：
期刊论文
[1]银行业同业业务网络与穿透式监管研究[J]. 缪得志,金晓艳. 金融监管研究. 2018(03)
[2]商业银行同业业务逻辑与演进[J]. 王剑. 清华金融评论. 2018(02)
[3]金融监管趋严下银行同业业务新特点及相关建议[J]. 林书亦. 债券. 2017(11)
[4]同业业务的穿透式监管[J]. 胡静,张伟. 中国金融. 2017(22)
[5]新时代下的金融监管与商业银行风险防范[J]. 马利军. 农村金融研究. 2017(11)
[6]新监管背景下的银行同业业务趋势及模式创新[J]. 姚影. 中国银行业. 2017(11)
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[8]“严监管、去杠杆”时期商业银行同业业务的生存压力与转型之路[J]. 李菁,赵娇. 中国城市金融. 2017(10)
[9]金融强监管对银行同业理财业务的影响与启示[J]. 夏冬,潘旻然,付芳伟. 中国城市金融. 2017(10)
[10]监管环境变迁与商业银行同业业务的发展[J]. 王强. 中国城市金融. 2017(10)
硕士论文
[1]多视角下的同业业务和银行风险影响研究[D]. 朱琳.浙江财经大学 2018
[2]对我国商业银行同业业务发展与监管政策的研究[D]. 李娜.电子科技大学 2017
[3]同业业务对我国商业银行风险的影响分析[D]. 张凯.河北大学 2017
本文编号：2932006
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