另类资产配置方法研究述评

发布时间：2021-01-02 21:52

　　资产配置是现代金融决策理论和应用研究中的核心课题。近年来,受到后金融危机时代全球经济复苏疲软的影响,股票、债券等传统金融资产的投资回报不断承压,另类资产投资逐渐成为当前世界资产管理行业中的热点。然而,不同于传统的金融资产,另类资产的收益往往不满足正态分布且投资另类资产可能面临流动性缺乏的风险。当投资组合中包含另类资产时,传统的资产配置方法通常将无法适用。在此背景下,分别从考虑资产收益非正态分布和考虑非流动性因素这两个方面对适用于包含另类资产的资产配置问题的另类资产配置方法进行了总结和分析,并在此基础上对未来另类资产配置方法的研究提供了思路和建议。 

【文章来源】：上海管理科学. 2020年05期

【文章页数】：5 页

【文章目录】：
1 考虑资产收益非正态分布的资产配置方法
2 考虑非流动性因素的资产配置方法
3 结论与展望


【参考文献】：
期刊论文
[1]资产收益的区制转换特征与动态大类资产配置[J]. 王霦,魏先华.  投资研究. 2017(06)
[2]含有交易成本的均值-方差-偏度资产组合优化模型[J]. 张树斌,白随平,姚立.  数学的实践与认识. 2004(02)



本文编号：2953710