中美商业银行风险评价体系对比研究

发布时间：2021-03-20 23:05

　　商业银行风险评价作为风险监管的重要环节,既有助于推动金融体系和谐稳定发展,也为银行提高自身资产质量、防范各类风险、实现健康运转提供宝贵参考和建议。美国银行风险评价是国际上最为成熟的,CAMELS评级法自上世纪70年代沿用至今,为多国所借鉴。中国银行风险评价起步较晚,但也有很大进展,风险评价指标体系不断更新,近年各类风险管理办法和《存款保险条例》等文件相继推出,将我国银行风险监管水平提上新台阶。本文主要分析在中美经济背景下,商业银行风险监管、防控和评价指标体系的异同,以及风险评价对商业银行健康运行乃至经济环境稳定的重要性。由于中美银行监管机构现行采用的评价体系相比商业银行而言,适用范围普遍更加宽泛,因此本文综合运用层次分析法和模糊综合评判,在对现行监管要求和相关文献的研究基础上,结合两国专家意见,构建了两套分别适用于中美环境下商业银行风险评价的指标体系,而后将二者应用到中美23家代表性商业银行的风险评价分析中,通过对比同一银行在不同指标体系下的得分差异,以及中美银行在不同指标体系下的总体评价异同,对这两套指标体系进行对比研究,分析各自特点和可行性,找出美国商业银行风险评价指标体系可以借鉴... 

【文章来源】：中国地质大学(北京)北京市 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：81 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

技术路线图

中国地质大学（北京）硕士学位论文色，在国务院领导下，负责货币政策的制定和执行，防范和化解金融风险，维护金融稳定。中国银行业监督管理委员会 2018 年 3 月与中国保险监督管理委员会整合，形成中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会或银保监会），是国务院直属正部级事业单位，负责统一监督管理银行、金融资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构，维护银行业的合法、稳健运行。此外，中国银行业协会是我国银行业的自律组织，受中国人民银行的指导、监督和民政部的管理，负责制定银行业同业公约和自律规则，督促会员贯彻执行法律、法规和国家政策，对严重失信债务人公示催收债权等。2.2.2 银行体系

图 2-2 中国银行体系说明综合以上，本文所研究的美国商业银行风险评价体系的主要对象有两类，以商业银行业务为主的美国国民银行，以及在联邦注册的州立银行；本文研究的中国商业银行风险评价体系的主要对象为全国性股份制商业银行。2.2.3 银行破产美国是世界上第一个建立存款保险制度的国家，早在 1933 年建立起专门针对银行的破产法规定。根据《联邦存款保险法》，只有美国三大银行监管机构有权提起银行破产，判断依据主要有三：一是资产负债问题，即“资不抵债”；二是流动性问题，即银行不良债务过高或者已经无法到期清偿；三为监管性问题即便没有上述两个原因出现，但银行的资本充足率等指标已经达不到监管标准监管机构也有权对银行提起破产要求。

【参考文献】：
期刊论文
[1]中美商业银行风险管理机制对比研究[J]. 吴泽冰.  科技经济导刊. 2019(02)
[2]经济新常态下商业银行风险预警系统指标研究[J]. 张烜.  财经界(学术版). 2018(19)
[3]商业银行成本收入比与员工效率——基于我国银行业特殊情境的实证[J]. 李昊骅,肖斌卿,龚乐.  江苏社会科学. 2018(05)
[4]基于全面风险管理框架下商业银行风险预警机制的构建初探[J]. 刘学铭.  财经界(学术版). 2018(12)
[5]三巨头评级:不必太当真[J]. 陈瀚华.  金融博览(财富). 2016(08)
[6]关于我国商业银行金融风险预警指标体系的探究[J]. 孙莹莹.  时代金融. 2016(03)
[7]中美商业银行信用风险管理的比较分析[J]. 赵薇,郑宏宇.  东北师大学报(哲学社会科学版). 2015(06)
[8]国际三大评级机构主权信用评级模式的经验及启示[J]. 孙红,张国柱,罗红光,娄辉.  征信. 2015(05)
[9]信贷管理的关键[J]. 唐岫立.  中国金融. 2015(02)
[10]中美商业银行风险防范制度比较研究[J]. 张蕾.  西南金融. 2014(02)

博士论文
[1]商业银行全面风险控制与监管体系研究：国际经验比较及在中国的应用[D]. 石静雅.南开大学 2010



本文编号：3091834